shutdown point 和breakeven point分別是什么意思？
請(qǐng)問 10-4Q=2Q-Q的平方 ，如何求Q*，最后Q*=多少呀
還沒看懂Putable 的凸性更彎曲
這里這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合沒聽懂，這個(gè)組合怎么能又有看漲又有股票呢，如果一份期權(quán)對(duì)應(yīng)的是購買一股的話，股票漲價(jià)至56的收益6元是期權(quán)購買方的期權(quán)價(jià)值，56N是期權(quán)發(fā)行方的資產(chǎn)價(jià)值，主體都不一樣怎么構(gòu)建的這個(gè)組合？這個(gè)邏輯不明白
老師可以重新再講一下這個(gè)無套利期權(quán)定價(jià)案例的思路嗎。有點(diǎn)混亂
這我就納悶了，課程中講的call在構(gòu)建投資組合的時(shí)候要加上，這里怎么就變成減去了，按理說課程中也該是股票持有方發(fā)行call 也應(yīng)該是56N-1X6=32N才對(duì)啊，剛在課程中提了理不清邏輯的問題，現(xiàn)在做到這個(gè)題更亂了，這里難道不是35N+10=15N嗎？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系??？ 是后面還會(huì)講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
B的斜率是正的還是負(fù)，這道題目選項(xiàng)跟題干好像不太搭，如果按解析說的看都不用看，直接選A
這個(gè)題也沒有說是會(huì)計(jì)上還是分析師的角度，會(huì)計(jì)上 interest exp計(jì)入I.S.，coupon payment計(jì)入CFO，而分析師的角度，interest exp是CFO，aamortization計(jì)入CFF。請(qǐng)解答考試中如何區(qū)分到底是用會(huì)計(jì)上的還是分析師的角度，謝謝
為什么C不對(duì)呢，是一個(gè)固定利率的接受者，也相當(dāng)于買入一張固定利率的債券，那現(xiàn)金流就是確定的。
這道題如果是一個(gè)CALL 是不是符號(hào)就要反過來，因?yàn)閮r(jià)格=ST-FP
求一下PE ratio的公式 以及 forward PE ratio該如何理解？
老師我想問一下 2.5/100/52=0.00481 ，中間懶得算了 反正最后得出個(gè)1.0253， 這也就代表按周復(fù)利的情況下 年利其實(shí)是2.53%，這個(gè)253該怎么理解，如果精確的話，那么就是說題目中給的年回報(bào)2.5是錯(cuò)的，如果按相差不大理解，那為什么不能直接用給定的年利進(jìn)行計(jì)算，非要再這么精確一下（這是因?yàn)槲铱赡苤槐Ａ袅?位小數(shù)計(jì)算出的結(jié)果選錯(cuò)了），請(qǐng)老師解答一下，除了比如年利2.5，他問你18周過去之后本利和是多少我覺得有必要按這樣進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算，如果本身就是1年，為什么不能直接用給定的年利，我算出的這個(gè)0.253到底和給定的百分之2.5是個(gè)什么關(guān)系，如果碰到著種題到底取多少位小數(shù)合適
這里說的bottom-up approach，在2025年的講義里沒有看到欸
OCI第五項(xiàng)，對(duì)長期資產(chǎn)的價(jià)值按照重估模型法進(jìn)行重估時(shí)，增值帶來的收益計(jì)入OCI，這個(gè)增值是相對(duì)于上一個(gè)會(huì)計(jì)期間還是相對(duì)于資產(chǎn)的原值？
程寶問答
金程問答