老師，可以把所有的先行指標(biāo)，同期指標(biāo)和滯后指標(biāo)總結(jié)出來嗎
為什么YTM要用1/Y表示？
為什么 mr curve.是水平線？
為什么waps也有 MTM 的概念？不是只有 futures有嗎？waps像是一組 forward，而不是一組futures
老師，到底什么是IPS
如果是TWRR，那么三年的PV和FV分別是什么？
關(guān)于這題我是這樣理解的，題目給出futures price和r負(fù)相關(guān)，根據(jù)課上所學(xué)的的此時(shí)投資者更傾向于去 long一個(gè) forward而不是一個(gè) future,所以作為一個(gè)futures必須價(jià)格更低才能吸引投資者放棄forward而來加入 futures，這種思路可以嗎？
這題問的是futures price與 r是負(fù)相關(guān)，為什么老師在分析標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的高低？沒聽明白
第一個(gè)小問中 C 選項(xiàng)最后一句，futures MTM is settled each day and the contract value resets to zero是不是可以這樣理解：例如在簽訂30 天期貨合約時(shí)會(huì)有個(gè)初始期貨價(jià)格 FP0，且該期貨估值為 0，過了一天之后我們根據(jù) FP= (S0+PVC0-PVB0)*(1+Rf)的 T 次方算出 FP1， 這個(gè) FP1 就是一天后結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格，用 FP1-FP0 就是我第一天結(jié)算的金額，打到獲益方的 margin賬戶中，這個(gè)過程我們稱為 MTM mark-to-market。與此同時(shí)新開一個(gè)到期日不變的期貨合約，進(jìn)行第二天的進(jìn)程，因?yàn)槭切麻_的合約所以此時(shí)這個(gè)期貨合約的估值是 0，而這個(gè)期貨的初始價(jià)格是剛才的 FP1。以上的理解正確嗎？
半方差計(jì)算公式，分母里的n怎么理解
第三小問，A 選項(xiàng)的contract forward rate是指啥啊
用圖中公式做，為什么結(jié)果不一致？
CMO是房貸，那MBS是什么
c是不是就是會(huì)計(jì)里面說的匯對(duì)損益
CLO和CDO的關(guān)系是什么
程寶問答
金程問答