金程問(wèn)答
這個(gè)公式里的b,p,p0都是什么意思？
A curve that lies above and to the left of the minimum-variance frontier. C 選項(xiàng) lie above 應(yīng)該意思是在最小方差前沿的上方吧？ 如果正好在最小方差前沿上 應(yīng)該叫做lie on吧？
第三問(wèn)中老師對(duì)a選項(xiàng)的解讀是swap是一組協(xié)議，還在進(jìn)程中沒(méi)有結(jié)束，所以不能描述成mtm gain或者lose，為什么在第四問(wèn)中又可以了
Mean-variance portfolio theory 就是有效前沿這一套理論嗎？
第三小題，value of swap的意思就是fixed與floating rate的軋差嗎？
第二小問(wèn)，當(dāng)我再去投資一個(gè)債券的時(shí)候，我希望債券能夠賺錢(qián)，所以我希望市場(chǎng)上的利率要升高，這是為什么呀？根據(jù)債券的估值公示，將外來(lái)的現(xiàn)金流折現(xiàn)，利率越高折現(xiàn)后債券的現(xiàn)值越低呀
retention rate=Dividend payout ratio嗎？
老師，敏感分析是情境分析的特殊情形嗎
在算cfo的時(shí)候，只有加 折舊，減應(yīng)收加應(yīng)付是比較確定的，其他科目都要通過(guò)英文主觀判斷，請(qǐng)問(wèn)老師有什么規(guī)律技巧嗎
你這個(gè)Par寫(xiě)了1000，CR寫(xiě)了8%，下面C怎么會(huì)是4？40吧應(yīng)該是
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該是指市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差吧？Beta只是投資組合對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)的敏感度，為什么總是用Beta來(lái)等同于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
It measures total risk while only systematic risk is taken into account. 怎么理解這句描述sharp ratio的話(huà)。
老師說(shuō)對(duì)于成熟的企業(yè)，增長(zhǎng)是有限的，所以?xún)r(jià)值股的收益率高于成長(zhǎng)股收益率，怎么感覺(jué)這個(gè)邏輯前后矛盾啊，怎么理解？
都有誰(shuí)有追索權(quán)
完全不管理風(fēng)險(xiǎn). 分散風(fēng)險(xiǎn)不是算是管理風(fēng)險(xiǎn)的嗎?要做投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)不算是管理風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)定義怎么定義的
程寶問(wèn)答
