請(qǐng)問有沒有什么表格是整理了 期權(quán)、遠(yuǎn)期、期貨、利率互換、fra這些的定價(jià)公式的資料呀
s下跌的時(shí)候賣掉股票買入債券從ps里怎么看出來？我理解執(zhí)行了看跌期權(quán)后p和s都沒有了，此時(shí)手里應(yīng)該是一筆賣出s后的現(xiàn)金
對(duì)于復(fù)制理解沒到位，我理解的復(fù)制是用于構(gòu)建一份標(biāo)的資產(chǎn)無論上漲下跌都能獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益用的，季老師也是這么說的，為什么這里說復(fù)制能用來做定價(jià)呢？
請(qǐng)問半方差能用總體方差計(jì)算嗎
半方差能用總體方差計(jì)算嗎
題中哪里表述三年就賣了呀
這道題里面的TSS/SSE那些公式有講過嗎？我怎么一點(diǎn)映像也沒有
A選項(xiàng)的話不就代表著基金經(jīng)理是可以因此而躺平，所以就不用盡快部署投資嘛
當(dāng)存在套利空間時(shí)，如果大家都在0時(shí)刻借資產(chǎn)賣出，然后long一個(gè)價(jià)格為FP的遠(yuǎn)期合約，這個(gè)FP會(huì)隨著套利行為逐漸升高，這個(gè)怎么理解？舉個(gè)例子，假如一開始存在套利空間的FP價(jià)格是10元，如果大家都想套利，于是想簽訂10元的遠(yuǎn)期合約long方就太多了，就找不到能接受10元的對(duì)手方了，那么為了能夠簽訂遠(yuǎn)期合約，long方不得不提高FP價(jià)格，比如簽訂未來以11元買入商品的遠(yuǎn)期合約，這樣吸引對(duì)手方來簽訂，所以導(dǎo)致FP價(jià)格不斷上升嗎？
為什么要按8:2來分 hurdle rate8％ 為什么不是直接8％給LP 剩下的12％全給GP
這里A組合的收益表格里不是已經(jīng)給了10%嗎？為什么還要求Expected return？
這個(gè)老師講的沒聽明白，感覺意思表達(dá)不清楚明晰，我也是和上一個(gè)同學(xué)一樣的問題，cb>cc，怎么去說明F>S在等式的情況下，麻煩老師解答清楚，這個(gè)答案解析有點(diǎn)勉強(qiáng)
1時(shí)刻股價(jià)上漲時(shí)的價(jià)值為什么除了計(jì)算股價(jià)上漲價(jià)值還要加上期權(quán)的價(jià)值6，這個(gè)期權(quán)價(jià)值本身不就是股價(jià)上漲帶來的嗎，而且也不一定6啊，如果一份期權(quán)合約里約定的是2股呢，那價(jià)值不是就變了嗎？
annaul rate默認(rèn)是名義的嗎？不然為什么簡(jiǎn)單的除12？還有就是為什么是等額年金的方式還本付息，不是coupon bond那種形式
必須是扣除費(fèi)用后的AUM才能和high water mark比嗎
程寶問答
金程問答