關(guān)于老師說的喜歡右偏，我有個疑問，如果說左偏的話，是不是說只有很小的概率出現(xiàn)虧損的情況，而絕大多數(shù)概率是落在右邊的，這樣的話大家更喜歡左偏才對，因為左邊的異常概率較小，右邊（賺）的概率大呀
老師請問我這個做法哪里錯了？
請問我這樣算協(xié)方差錯在哪？
題目給的這個數(shù)值是帶百分號的啊，為什么不用寫成0.006486??0.01？
這題的內(nèi)容是長期資產(chǎn)的資本化和費用化，達(dá)到可使用狀態(tài)之前的支出，應(yīng)該資本化；達(dá)到可使用狀態(tài)之后的支出，應(yīng)該費用化，這節(jié)視頻為什么沒講這個內(nèi)容？
請問老師，LRAC曲線是由什么因素決定的？什么因素變化，LRAC曲線也會跟著變化？
老師這里加個z spread, 我的理解是，spot rates 是無風(fēng)險利率的ytm, 相當(dāng)于國債的ytm. 求出的P 也是無風(fēng)險利率的國債定價。但是加上Z spread 是企業(yè)債的ytm了是嗎？
五力模型怎么能預(yù)測行業(yè)增長呢? 假設(shè)一個行業(yè)的demand 保持不變 ，無論五力怎么弱 行業(yè)的mkt size 都不可能增長的。
為什么這道題A不對
期貨的價格機(jī)制能不能解釋一下呢？比如第一天的這個期貨價格，是根據(jù)現(xiàn)貨價格，按照90天期限的公式算出來的嗎？然后因為現(xiàn)貨價格波動，所以期貨價格波動？看題目中的表述，似乎是根據(jù)期貨價格推算出的現(xiàn)貨價格。
這個例子中，第一個交易日，期貨價格變?yōu)?773.76，這個價格是怎么形成的？ 是當(dāng)天市場上根據(jù)黃金期貨新簽訂的合約報價計算出來的是嗎？因為之前老師講過期貨定價跟遠(yuǎn)期合約定價邏輯一樣，那么未來3個月和6個月價格肯定不一樣，那么這個1773.76是90天后到期的期貨合同的平均價格嗎？
風(fēng)險敞口是不是指有哪個風(fēng)險 他買了看漲賣了看跌就是標(biāo)的資產(chǎn)上漲他沒有風(fēng)險 而標(biāo)的下跌他有風(fēng)險嗎
寬松的貨幣政策導(dǎo)致市場上的貨幣量增加，為什么會導(dǎo)致利率降低呢？這個降低的利率是貸款利率還是存款利率？
downside risk下行風(fēng)險的保護(hù) 不也是做組合的一個目的嗎？分散風(fēng)險的目的 不也是為了控制虧損嗎
a few large investment:意思是說： 投資筆數(shù)少、金額大 嗎？
程寶問答
金程問答