impairment write down不是理解為impairment的數(shù)額被降低嗎？即減值的數(shù)額降低 這里的語法不理解
右下角ES/1+r是什么意思 老師沒有講
Module 1-書P7-Example 1-1. Solution 2中， Investment 4和5的流動性溢價(jià)，為什么等于Investment 1和2的流動性溢價(jià)？這兩組的maturity (in years) 并不一樣，一個(gè)是2年，另一個(gè)是8年。2. Solution 3中，為什么投資3和投資2的流動性風(fēng)險(xiǎn)會相等？為什么兩者的default risk也相等？3. Solution 3的最后一句話，為什么Investment 4的expected interest rate的上限是4.5%？為什么只需要在投資4的4.0%利率的基礎(chǔ)上加上個(gè)流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)0.5%就可以了？難道不用再考慮投資3比投資4的Maturity (in years)低的情況了嗎？另外，投資3和投資4的default risk 都是 low, 所以默認(rèn)投資3和投資4的default risk是相等的？為什么投資3和投資4之間的流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等于投資1和投資2之間的流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)0.5%？
normal profit margin這個(gè)是什么意思
老師好，可以理解為a是從關(guān)稅同盟到共同市場的變化點(diǎn)，b與關(guān)稅同盟和共同市場沒有太大的關(guān)系，c是從自由貿(mào)易區(qū)到關(guān)稅同盟的變化點(diǎn)嗎？謝謝。
不考慮稅的話，CFI,CFO有影響嗎
老師好，這道題c為啥不對
老師好，講義中提到policy rate??，融資成本升高，收緊流動性，這里的收緊流動性是市場上的貨幣流動性降低。所以各商業(yè)銀行對于自身而言就需要增加自身流動性以預(yù)防臨時(shí)需要嗎？我這樣理解是否準(zhǔn)確呢，感謝。
可以理解總現(xiàn)金流不會改變，但是CFO和CFI就會改變吧
這個(gè)14.6是屬于PP&E嗎
100-40，105-46，不是已經(jīng)扣掉折舊了嗎，怎么還需要再減去8
為什么需要出口補(bǔ)貼?老師說是因?yàn)橐徺I國外的器械,需要外匯,但是如果持有本國貨幣不是也可以在國際上進(jìn)行兌換嗎?為什么一定需要外匯呢
CDS中，兩方誰是做多？誰是做空？
這個(gè)cover pool是機(jī)構(gòu)嗎？還有SPE是bank設(shè)立的嗎？
這個(gè)近似久期的v0和y的變化量用的是full price和10bps嗎？
程寶問答
金程問答