這道題沒看理解，老師解釋下。
會求irr了
irr 怎么求？
24題的a選項答案是不是算錯了，6月1號發(fā)的新股應(yīng)該加權(quán)，而答案直接用的380000
23題，這里three times當(dāng)三次講嗎？發(fā)了三次的話居然不稀釋eps？
1、這道題選C的原因是不是Actual確定的概率吧？ 2、但是二叉樹計算option也不需要spot price啊。公式是根據(jù)E(R)=πu(u-1)+πu(d-1)，πu和πu分別是上漲、下跌的價格，u和d是上漲下跌的概率。沒有spot price啊。不知道我的公式理解是不是對的？
put-call-forward parity基礎(chǔ)班的視頻講得比較略，沒有太聽懂。 1、是不是就是把ck=ps中的股票S一項換成該項underlying asset的股票對應(yīng)的了forward price了？ 2、ficduciary call和protective put有什么意義啊？ 3、這道里面里是說P+FP等價于什么？應(yīng)該等價于C+PVX啊，為啥答案是A，直接等價了C，那債券部分呢？
1、紅框里的意思是不是，美式和歐式相反的影響？ 2、答案里解釋的分紅對美式是正向影響不太理解，答案寫的美式可以及時行權(quán)鎖定分紅，但是分紅后，股票除權(quán)后，股票價格要下跌啊，對于股東的總價值沒有影響啊。請老師解釋一下
準(zhǔn)備金不是強制的嗎
答案是A。無風(fēng)險利率上升，股票價格會下降，對于歐式看跌期權(quán)來說，價格越跌越值錢，所以value應(yīng)該增加，應(yīng)該選C啊。
r=D1/P0+9=0.32/14.69+10%=12.18%選了A，但是不正確，請老師解答。
這道題答案是A。net Cost是整的，會增加FP啊，應(yīng)該選C啊。請老師解答一下
B選項怎么不對？
請問答案為什么是long？感覺答案應(yīng)該是neutral
101題，不會做
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