求解釋
這兩道劃紅圈的題不會(huì)，求老師解答下
財(cái)報(bào)紀(jì)老師的講解頁40-300頁，老師說FV（公允價(jià)值）上升有兩種情況，一是影響利潤表、NI上升，二是FV直接影響OCI。為什么FV變動(dòng)會(huì)影響NI或者OCI？看不懂，望解答，謝謝
3題的B，put option的seller，怎么理解？他是賣方，收到期權(quán)費(fèi)，執(zhí)行價(jià)格2100，當(dāng)?shù)狡谌誗是1975，怎么理解啊？看買方會(huì)不會(huì)行權(quán)？這個(gè)時(shí)候肯定行權(quán)，因?yàn)榭梢?100的價(jià)格賣出1975的股票，所以買房掙（2100-1975）然后加個(gè)負(fù)號(hào)就是seller掙的錢？這樣理解？
36題，protective put不是等于long call嗎
33題，不懂option的估值…
option定價(jià)估值這塊搞不懂…定價(jià)用的什么方法？估值呢？講option時(shí)講了很多，但是搞不懂分別說的是price還是value…
24題，一個(gè)賺的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格X高于S，rf上升， put option value下降，是這樣考慮吧～option的定價(jià)估值有點(diǎn)混亂。內(nèi)在價(jià)值法定的是option的value？CK=PS也是估值？那定價(jià)呢？
19題，不能選C？我是想的option 不會(huì)負(fù)…這道題做的時(shí)候要不要考慮wirte是short的意思？short一個(gè)歐式看漲short一個(gè)歐式看跌，還是只要看看漲看跌就可以？
16，17題，swap的price和value都是復(fù)制所得？
第3題，不太懂…為什么在開始？
11題，題是會(huì)的，就是不清楚這個(gè)cost，為什么便宜…
10題，說的就是CDS吧，這個(gè)credit derivative
第6題不太懂…為什么option沒線性關(guān)系啊？線性關(guān)系是什么？
這個(gè)公式是干什么用的啊？
程寶問答
金程問答