金程問(wèn)答
這題沒(méi)太聽(tīng)懂，麻煩老師再說(shuō)一下謝謝啦
請(qǐng)問(wèn)解析中“Limiting the amount invested for hedging purposes is not a result of a market-benchmarked choice of risk intensity.”這句是什么意思？
beta不是capm的slope嗎，為什么不選beta
老師，第二句話為什么不是稟賦偏差
這題的C選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂，可以再解釋一下嗎
這題最正確的應(yīng)該是代表性偏差吧？
所以當(dāng)前二級(jí)賣(mài)方分析師普遍存在的是confirmation bias？
如果B是Risk Governance的內(nèi)容，那Risk Tolerance定義中的對(duì)Risk定量和B有什么區(qū)別？
為什么不能從判斷與市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性那個(gè)cov大小來(lái)選擇呢……
所以評(píng)價(jià)一個(gè)年金的回報(bào)率不應(yīng)該用IRR？
想問(wèn)如果第二問(wèn)想要求解數(shù)字的話，用金融計(jì)算器按出來(lái)每個(gè)asset的標(biāo)準(zhǔn)差，那應(yīng)該是用population的還是sample的呀？Sx還是σx
從圖像來(lái)看，應(yīng)該是圖像反映出來(lái)的是concavity吧？
老師 這塊是不是還成證券市場(chǎng)線的slop呀？
真實(shí)收益率的精確算法在哪里有講呀？只記得Rn=Rr+inf.這個(gè)有講
這道題為什么不是e的1.25%次方減一？
程寶問(wèn)答
