第一小問，為什么因變量y不用正態(tài)分發(fā)啊，明明y就是正太發(fā)布啊
3%不就是EAR嗎，為什么是期間利率啊，其他的題這種默認(rèn)3%就是年化利率呀
老師您好，這道TWRR的例題，為什么HPR2股利的部分是2X2而不是一個2呢？題目不是說 "the stock paid a $2 dividend at the end of Year 2" 嗎？
Module 3-官網(wǎng)習(xí)題-Practice Problems-Question 13-為什么股票收益率呈現(xiàn)的形態(tài)是高峰肥尾？http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=733345&from=1
Module 3-官網(wǎng)習(xí)題-Practice Problems-Question 12-為什么“投資者最有可能被正偏態(tài)所吸引”？這個知識點在書上第幾頁？請截圖。
Module 3-書P113-Example 6-1. 截圖2，題干中的哪些信息可以得出第1個小方塊的結(jié)論：“低于平均值0.0347%” 的觀測值的影響？2. 第2個小方塊，“收益的最高頻率出現(xiàn)在平均值的0.0到0.5個標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)”請在截圖中用紅筆框出這塊區(qū)域
Module 3-金程（中文版）精讀P188，截圖中標(biāo)黃部分，為了保證總體的離散程度相同，為什么“在遠(yuǎn)離均值的地方分布比較松散，而不是緊密”？并且這意味著“極值出現(xiàn)的可能性較高，而不是較低”？
為什么名義利率體現(xiàn)的是單利 實際利率體現(xiàn)的是復(fù)利
Module 3-書P94-Example 2-Exhibit 4下方那一段中說的minimum bin =1, maximum bin=20, 這兩個數(shù)是給定的已知條件，并不是根據(jù)Exhibit 4中的數(shù)據(jù)計算得出的？
所以刀切法就是一定是按順序刪掉的嗎來這樣才會有最大N組重抽樣，不然如果出現(xiàn)刪掉重復(fù)的話那最大重抽樣就不是N次了，N次就屬于一般情況了
老師好，流動性是說變現(xiàn)能力高低對吧，這道題說的都是三十年 那么他的到期風(fēng)險和流動性風(fēng)險應(yīng)該都是一樣的呀，求講解 謝謝
測試
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Practice Problems-Question 14-這個鏈接 http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=788317&from=1，為什么后25年的利率也用的是6%？題目中說的是這個6%是投資利率，難道不應(yīng)該僅適用于1-R階段（截圖2答案里畫的）嗎？為什么R+1到R+25也用6%？
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Practice Problems-Question 13-截圖3是我的計算過程，請問為什么錯？為什么不能直接將第1年、第2年、第3年年末的payment 直接算10年后的future value？然后求和？為什么非要按照答案中的步驟，首先把表格中的end-year payment都折現(xiàn)到0時刻加總求和，然后再算10年后的future value?
Module 2-書P79-Example 15-1.截圖1，看跌期權(quán)價格上漲40%，為什么會導(dǎo)致value=0? 看跌期權(quán)價格下跌20%，為什么會導(dǎo)致value=50-32=18？2. 截圖1，題干中說的combines a stock purchase with a purchased put option 什么意思？為什么既賣出看跌期權(quán)，又買入0.75 units的標(biāo)的股票？為什么V1u必須等于V1d? 3. 截圖2，最后一句標(biāo)黃的句子，在給定的二項模型參數(shù)下，為什么看跌期權(quán)的收益高于看漲期權(quán)？
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