這里所謂的利潤最大化,應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)利潤最大化吧
Module 3-Practice Problems-Question 3-1.我是根據(jù)截圖2選的C，這題C選項(xiàng)錯在哪兒？C選項(xiàng)的圖應(yīng)該怎么畫？正確表述應(yīng)該是？2. B選項(xiàng)不太能理解，請畫圖，并結(jié)合這個鏈接來解析：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=448236&from=1，并且這個鏈接中你給的截圖，在書上第幾頁？
老師請問，為什么第一步算PV的時(shí)候用的是360天，第二步算BEY的時(shí)候用的是365天？
他從無條件出發(fā)但是條件是經(jīng)濟(jì)上漲3%、0-3%、<0，第一層級就是這三個，那不就是從if后面的從句條件出發(fā)了嗎，為什么說從無條件出發(fā)呢
我這里可不可以理解為，套利者測算市場上的金融產(chǎn)品價(jià)值，看是否存在套利機(jī)會，獲得套利收益。而那個套利收益是和期初期末現(xiàn)金流折算差
老師，什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n開根號什么時(shí)候是n-1開根號；感覺樣本均值和后面的線性回歸估計(jì)有所差異
如果問Differentiation差異化，可以選B嗎？
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Question 59-這道題知識點(diǎn)，在書上第幾頁？請截圖
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Question 53-根據(jù)Question 11的公式，截圖2，分子分母應(yīng)該同時(shí)都是名義利率才對，這道題risk premium=【(1+6.9%)/(1+1%)】-1，為什么分子分母都是real return? 用real return 也可以？這個知識點(diǎn)在書上第幾頁？請截圖
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Question 46-根據(jù)書2022-P443 holding period return 的公式，截圖3，我不太能理解：(1) HPR year 1=($125-$100+$5)/$100, P1應(yīng)該是一年后出售股票的價(jià)格吧？但是題干中的$125寫的是purchase price 而不是 sold price? (2)HPR year 2=($280-$250+$10)/$250 ，這個$250怎么來的，我也不理解？為什么需要$125“乘以2”？
Module 2-官網(wǎng)習(xí)題-Question 45-這道題是答案錯了嗎？問的是The time-weighted rate of return, 但答案用的公式卻是holding period return的？如果給的return是1年內(nèi)的return, 如quarterly, monthly, 那么用的公式是不帶^(1/N)次方的？但如果給的return 是每年的，那么Rtw的公式和geometric mean return 是一樣的，是帶^(1/N)次方的？
這個可以看作一個債券加上一個期權(quán)的話 債券期末給我800那它期初購買價(jià)格一定小于800啊 那不相當(dāng)于我的期權(quán)費(fèi)用要大于220元嗎
Monte Carlo方法可以用作美式期權(quán)的估值嗎？為什么？
老師，這個是應(yīng)該重點(diǎn)復(fù)習(xí)的新考綱內(nèi)容嗎？
這道題的關(guān)鍵在于destabilize 是否可以理解：題眼在于就是負(fù)面的 不好的，三個選項(xiàng)都是derivative的特點(diǎn)，但只有A只導(dǎo)致負(fù)面后果？
程寶問答
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