Module 3-Practice Problems-Question 15-“total risk既可以是方差，也可以是標準差。”這個知識點，在書上第幾頁？請截圖
我沒明白視頻老師對A的解答，邏輯不清晰。麻煩您說一下A的錯誤邏輯關系。
啥叫逆周期？會考嗎？
Lifo下為什么CFO變高，NI是下降的呀，三步調整加回折舊等等，不是應該下降么？求老師幫忙解釋一下
with equal parts 如何理解呢，CAL 與有效前沿的切點，是非lending and browwing。 所以不應該是在切點嗎？
1.他給的表 中一行是截距 一行是oil return 應該是斜率 所以oil return就是自變量 可以這樣理解嗎 2、She computes the standard error of the forecast to be 0.0469.怎么能看出來0.0469就是y的標準誤呢
我下面的理解是否正確：1.第一張圖是是x y的關系圖 點到斜線的距離 就是誤差項 2.本身就是誤差項和x的關系 也就是說y是誤差項 因為y相對于x不恒定 所以是異方差 如果第二張圖residual 是一條水平線 那就代表 誤差項的方差是穩(wěn)定的常數(shù) 也就是 同方差性質可以這么理解嗎
在經濟學上顯著，需要收益>交易成本，這點我理解了。但此題中的收益是樣本平均收益，而非總體平均收益，所以達成經濟學顯著只需要抽取的樣本平均值-cost>0就可以了嗎？如果有總體平均值不是更能說明問題嗎？
Module 3-Practice Problems-Question 4-1.這題，為什么B選項優(yōu)于C選項？這個知識點，在書上第幾頁？2.請解釋一下以下這些概念，以及它們之間的關系，并請畫圖：the optimal risky portfolio, the global minimum-variance portfolio, capital allocation line, efficient frontier，以及capital market theory和這4個概念的聯(lián)系
Module 3-Practice Problems-Question 3-1.我是根據截圖2中的右側頁P725虛線方框下的第1段第2-3行標黃部分，選的C，這題C選項錯在哪兒？C選項的圖應該怎么畫？正確表述應該是？2. B選項不太能理解，請畫圖，并結合這個鏈接來解析：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=448236&from=1，并且這個鏈接中你給的截圖，在書上第幾頁？
好難啊，真題會考到這種難度嗎
Module 2-官網習題-Question 64-這道題，我的解答如截圖2所示，假設A=2，那么3個portfolio的Utility的值就可以算出，只有portfolio A的值為正，其余兩個portfolio的值均為負，又因為expected return不可能為負，所以只能選正的值，即Portfolio A?
the unit labor costs, has peaked, which is more consistent with a recession解析這句話，單位勞動力成本達到峰值，與經濟衰退更為一致。我理解是錯的，在經濟衰退，不是應該勞動力成本最低嗎，用更少的勞動力產出確實最大，成本最低，在擴張期才是勞動力成本最高的時候，難道不是嗎
Module 2-Practice Problems-Question 9-1.這個鏈接：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=247197&from=1 這題的公式，（1+真實利率）=（1+名義利率）/（1+通脹率），這個公式在書上第幾頁，請貼截圖？ 2. Question 11-這個鏈接中答復的公式：（1+名義利率）=（1+無風險利率）（1+風險溢價），就是書2022-P457-6.3 real returns 標題下的公式，如截圖3標黃部分所示？3. 為什么國債收益率=無風險利率，這個知識點在書上第幾頁？請貼截圖
請問李四和王五的例子，在這里的差別是什么？
程寶問答
金程問答
