金程問(wèn)答
為什么A也相同
第一張圖mortgage和lien不是并列嗎？第二張為什么又分開(kāi)了
AB選項(xiàng)什么區(qū)別，為什么兩個(gè)都選
為什么影響小要找KRD小的
為什么衡量利率風(fēng)險(xiǎn)要用久期？久期不是收回本息和的最短時(shí)間嗎？
為什么PVBP不能用V- - V+/2算
PVBP的第二個(gè)公式，分母部分是V0和△YTM相互抵消了嗎？△YTM等于0.01%那V0是多少？
為什么Duration=10，市場(chǎng)利率變動(dòng)1%組合收益率就變動(dòng)10%？
這張圖是yield curve還是spot curve
固收M1)18A是什么債券什么特點(diǎn)
固收M2)15C連起來(lái)是什么意思以及為什么不選B
Zspread計(jì)算是目標(biāo)公司債的YTM?國(guó)債spot rate嗎
因?yàn)槭前肽旮断?，?qǐng)問(wèn)為什么DM不是1.55 - （-0/25）呢？ 為什么YTM是年利率而MRR仍然是半年的
這里為什么要/4? 另外久期的單位是年, 是平均還款期,以年記錄是吧? 那么凸性的單位是什么?
如果只考慮久期,也就是線性關(guān)系,是不是△y 漲點(diǎn),導(dǎo)致的債券價(jià)格漲跌是一樣的?只有考慮了凸性才會(huì)有漲多跌少的特征
程寶問(wèn)答
