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請問long bond + short put的圖形是什么呢
為什么long FRA時是borrower，但是long future時就是lender?
對于期貨"Lender是有閑錢，需要將錢投資出去，賺收益的一方，lender擔心的是收益率下降，于是簽訂衍生品期貨合約，當利率下降時（利率下降期貨合約價格上升）可以獲得好處，可以發(fā)生期貨價格上升lender獲利，于是lender看漲期貨價格，lender是long方" 那為什么這個解釋不能應用于遠期呢？
請問老師，為什么平攤方案的npv被低估了？應該是高估才對吧？一次性費用在期初扣除 vs 一次性費用平攤到每期現(xiàn)金流/折現(xiàn)率，舉一個例子，發(fā)行費用-30萬，N=3，每期現(xiàn)金流100萬流入，①用一次性扣除方案PV=-30，PMT=100，N=3，i=10，計算NPV=218.69，②用平攤方案，PV=0，PMT=90，N=3，i=10，計算NPV=223.82，平攤方案②的NPV＞一次性方案①的NPV，因此B應該是高估吧？
解析里配的這個圖片感覺有問題呀，為什么是max(0,S0*u-S0)和max(0,S0*d-S0)，不是應該為max(0,S0*u-X)和max(0,S0*d-X)嗎?執(zhí)行價格怎么能用期初的spot價格表示呢？
1.為什么在建工程不轉(zhuǎn)固，goodwill不計提減值會增加NI,2.goodwill屬于沒有期限的無形資產(chǎn) 他是不是 還是一個什么情況下的特例
這道題目計算INV turn over 的時候，存貨為什么不用平均值？題目中計算只用了當期值。310+77＝387。 如果用平均值應該是（310+77+270+59）/2＝358
講義中IFRS看min（cost，NRV）, US GAAP 看replacement 是不是在[NRV-NPM, NRV], 兩個是不同的阿，為什么這個題目說一樣的阿？
捐贈不屬于單邊轉(zhuǎn)移嗎？
老師請解釋一下600對應的負債是怎么翻譯的
麻煩解釋下為什么不選B選項？
銀行屬于傳統(tǒng)機構(gòu)，私募股權(quán)的定義是從公共市場和傳統(tǒng)機構(gòu)以外的來源籌集，并以股權(quán)投資的形式提供。那杠桿收購是屬于私募股權(quán)，為什么又可以借入的資金是銀行的貸款和發(fā)行的債務
如何計算IRR的范圍
residual claim怎么理解？不包括公司破產(chǎn)后債權(quán)人對債務的追償么？
程寶問答
金程問答