為什么為了收到韓元是支出韓元收到euro呢？不應(yīng)該是支出euro收到韓元嗎
這里是說在MRR變動(dòng)時(shí)，對于利率期貨和遠(yuǎn)期利率協(xié)議，各自在多頭或空頭如何實(shí)現(xiàn)收益嗎？
老師你好，第2小問中利率下降，我理解receive fixed-rate 可以獲利，但是我不是還pay了floating rate, 那利率下降， floating rate下降 我要pay的是不是多了？那我不一定獲利呢？
說錯(cuò)了吧，如果一個(gè)投資者要去投資，他應(yīng)該擔(dān)心的是利率上升導(dǎo)致資金成本上升，因此應(yīng)該鎖定一個(gè)固定利率。實(shí)際操作應(yīng)該是LONG FRA。這樣理解錯(cuò)在哪里？
c是固定利率，也表示固定現(xiàn)金流，那swaprate=c x 4啥意思？（主要是不明白為啥是兩個(gè)相乘
這個(gè)等式的分子，是不是1+1 x f4的簡寫，因?yàn)?是本金，f4是利率，兩個(gè)不能直接相加
老師您好，題目都會(huì)做的，但是我的問題是： 使用了這樣的derivative，我定下來匯率了，那么匯率跌了我不會(huì)虧，但我也因此放棄了匯率漲了的更多收益呢？ 即放棄匯率溢價(jià)，獲得fixed的穩(wěn)定呢？
e的上面次方大于0，所以整個(gè)大于1，然后是怎么得出FP大于S0的？
(rf-i)乘以T是否有誤？但從計(jì)算結(jié)果來看，不是應(yīng)該是（rf）的T次方減i嗎？
while C may be true under some circumstances, the change in A is immediate (occurs at trade inception),解析說在某些情況下，C說法是對的，具體是在哪些情況下，麻煩詳細(xì)說一下
這個(gè)第四小問實(shí)在太難以理解了，可以解釋的detail 點(diǎn)嗎？
這里的“FX forward to hedge forecasted sales”沒聽明白，能再解釋下嗎？
C選項(xiàng)還是不懂為什么不對，麻煩老師解釋下，謝謝！
請問restore為什么是“反應(yīng)出”的意思？而不是“修復(fù)”。
第四題，Z2與r2是什么意思阿？YTM year 2 的r2難道不是2年的spot rate嗎？
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