老師，課后題有道解析如下，怎么理解互換的value就是The value of that replication。 Valuation of the swap during its life appeals to replication and the principle of arbitrage. Valuation consists of reproducing the remaining payments on the swap with other transactions. The value of that replication strategy is the value of the swap. The swap price is typically set such that the swap contract has a value of zero at initiation.
老師，第77張PPT里第一個(gè)不同點(diǎn)，能解釋詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
老師，這道題完全沒有思路啊，怎么解？
老師，這道題中，風(fēng)險(xiǎn)厭惡情況下，風(fēng)險(xiǎn)越高，要求風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也越多，應(yīng)該是正相關(guān)啊，為什么選C呢？謝謝
麻煩講解一下C選項(xiàng)的意思，謝謝老師
老師好， credit derivative是什么？在考綱范圍里嗎
為什么Strike price是跟K 國(guó)債有關(guān)的而 Underlying就是股票有關(guān)的？ 謝謝老師
老師好，我有一道關(guān)于衍生品的問題不會(huì)解答，由于國(guó)外疫情，沒辦法見老師，外國(guó)老師郵件交代的也很模糊，請(qǐng)問您能幫忙解答一下嗎？
紀(jì)老師這里有個(gè)例子，t=0時(shí)，持有股票，股價(jià)10美金，同時(shí) short forward after 1 year， FR=11美金，無風(fēng)險(xiǎn)收益率10%，合成無風(fēng)險(xiǎn)的收益資產(chǎn)， 最終不管股價(jià)怎么變動(dòng)，收益都是1美金。 那為什么不直接把這10美金存到銀行，賺的可能更多。 請(qǐng)問為什么要用到這個(gè)組合？
老師 請(qǐng)問 合約期間什么是0到1？ 為什么不是0到4呢？ 意思是1時(shí)間點(diǎn)后合約就結(jié)束了嗎？
老師 請(qǐng)問C如何翻譯和理解呢
本題題干說的都是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的，未來有義務(wù)買入，這不是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的long position嗎？C選項(xiàng)的第一問，是錯(cuò)的吧？？
程寶問答
金程問答