這道題不知道講什么
這道題不理解，做空的話不是forward price低我可以賺錢嗎
這道是不是記講義51頁的公式即可推出？
美式和歐式的劃分好像講義上沒有？
這個(gè)好像和之前上課講的不一樣，上課講的是先滿足abc層級的利息，多余的償還a的本金然后是b最后是c，所以a有最高的contraction risk，c有最高的extension risk
b選項(xiàng)不理解
b選項(xiàng)不是應(yīng)該manage 外匯風(fēng)險(xiǎn)嘛
A選項(xiàng)麻煩解釋一下，實(shí)物交割不是可以增加流動(dòng)性嗎
你好，在遠(yuǎn)期合約的估值中，紀(jì)老師在白板上分別給了Vlong的兩個(gè)公式。請問在t=t的估值過程中，不需要考慮從t到T這段時(shí)間所發(fā)生的成本折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)嗎？（就如同我在圖片上用藍(lán)色的筆寫的公式那樣） 感謝指導(dǎo)！
老師可以解釋下30題嗎
Futures prices are uncorrelated with interest rates的情況下，將使得futures price和forward price相等，這個(gè)怎么理解呢？另外這個(gè)和Forward rate=Futures rate–1/2*sigma^2*t1*t2這個(gè)公式有什么聯(lián)系呢？
老師 為什么期權(quán)沒到期 時(shí)間價(jià)值是正的，ov＞iv？如果時(shí)間價(jià)值是正的 那應(yīng)該iv+tv會(huì)大于ov呀？
老師，發(fā)放股利造成股價(jià)下跌，對put的value是正相關(guān)，那應(yīng)該提前行權(quán)啊，應(yīng)該選C 啊，那為啥選A ?。?
老師，這道題為什么選A
老師，這道題的題干和選項(xiàng)不知道什么意思，麻煩講解一下，謝謝
程寶問答
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