老師，這里B為什么不對呢？他的同學(xué)大部分也都是CFA，這個(gè)不正是用自己的慣性思維得出了大部分CFA都在HF工作嗎？
老師，這題我的解題思路是：風(fēng)險(xiǎn)越高，有E（r）越高，所有找E（r）最高的，請問這個(gè)思路有什么問題？
老師，這里deliberately-deviate怎么理解
請問哪個(gè)選項(xiàng)不正確呀
老師，請?jiān)僦v一下CML和borrowing/lending-portfolio的關(guān)系
老師，我們通過EF和CAL的切點(diǎn)找到了optimal-CAL這條切線，其切點(diǎn)就是optimal-risky-portfolio。在這個(gè)基礎(chǔ)上我們?yōu)槭裁催€要引入Indifferent-curve呢？這個(gè)過度是要說明面對不同風(fēng)險(xiǎn)等級的投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合在哪里？如果是的話，這一步是不是就不必考慮EF的問題了？因?yàn)椴煌L(fēng)險(xiǎn)等級的投資者的組合是indifferent-curve和optimal-CAL的切點(diǎn)，這個(gè)理解正確嗎？
A選項(xiàng)不是老師講課中的原話嗎？為什么不對呢？
老師，這里的TWRR和HPR還是分不太清，什么情況下用TWRR什么情況下用HPR呢？另外，如這道例題，是否要求計(jì)算TWRR時(shí)，前提都是將HPR先計(jì)算出？然后才能算出TWRR呢？TWRR是不是相當(dāng)于幾何算法求回報(bào)率？
老師，為什么銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力比db plan要低呢？一般銀行和保險(xiǎn)公司不都是需要更高的risk tolerance嘛
感覺是在硬解釋.......聽的我好尷尬......動量，A、B不都是可得性嗎.....可追溯性怎么跟動量硬生生的扯上關(guān)系，我真是服了。。。。
題答對了，但是聽老師講完之后又懵了····這個(gè)知識點(diǎn)的題，考試時(shí)候會什么樣的難度，跟這課后題一樣嗎？
operating·risk,sales·risk,這個(gè)是什么了。
為什么選C，這屬于考察的是風(fēng)險(xiǎn)治理哪個(gè)知識點(diǎn)，怎么聯(lián)系起來的呢。
1、關(guān)于ETF的一級市場，投資者是用一籃子股票去購買ETF。如果在贖回前，股票發(fā)放了股利，在投資者要贖回的時(shí)候，那這期間股票發(fā)放的股利是怎么處理。就由ETF發(fā)行者自己使用了嗎2、mutual`fund的買賣是正常的現(xiàn)金買賣吧。
ETF一般都是NAV的嗎，只是有這兩種特殊情況？
程寶問答
金程問答