視頻時間：這道題B和C選項(xiàng)不太明白，請老師再講一下
均值方差理論是在哪一章節(jié)？沒有看到啊
結(jié)合題目解釋下AC唄。
請問這題應(yīng)該怎么思考呢 怎么計(jì)算portfolio weights呢
第三問只看beta值么？
SML和SCL的區(qū)別是？
optimal risky portfolio不是也在cal線上么？那應(yīng)該具備無風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)兩類特性呀？
mwrr計(jì)算器那部分沒聽懂，能不能講一下計(jì)算器的按鍵過程？
您好，我是這樣算的，跟哪個致知識點(diǎn)混淆了呢。r是求解的年利率，
是只有我被這位老師每道題目冗長而沒有重點(diǎn)的解釋搞得很崩潰嗎？可否只用最簡單的語言解釋A為何不對
"dominate"意味著是指的上面一段，所以選有效前沿？
講義哪里講過這種？
A和B表達(dá)的不是一個意思嗎，1單位風(fēng)險(xiǎn)獲得了1.2單位的回報(bào)。B錯在哪了，A對哪了。
the optimal portfolio。這個the不是代表特指，指的是和 a steeper indifference curve投資者同一個的最優(yōu)投資組合嗎。
調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)就是通過組合分散化風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎。
程寶問答
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