金程問(wèn)答
第一問(wèn)total risk為什么直接看標(biāo)準(zhǔn)差呢
想問(wèn)下，這個(gè)題目為什么不是用CML公式計(jì)算，怎么區(qū)分什么時(shí)候用CML公式，什么時(shí)候用CAPM模型公式
想問(wèn)下，這塊是在哪個(gè)reading講的
market risk，舉個(gè)例子講講唄，什么叫價(jià)格波動(dòng)，做題時(shí)候總和流動(dòng)性搞混
老師，請(qǐng)問(wèn)market-model默認(rèn)是camp模型嗎？
一個(gè)人的ic不是只有一條嗎，因?yàn)锳是確定的，為什么會(huì)有highest呢？
是否可以理解為，他要獲得調(diào)整后的最大利益，因此是把非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都調(diào)整完了，所以選C
為什么optimal risky portfolio 只含有risky assets 啊，不是由權(quán)重為w的risky assets 和權(quán)重為1-w的risk free assets 組成的嗎
所以老師，這道題的題眼是“Sets”，而不是“set”。是嗎。。
老師，這里是不是應(yīng)該是（1+0.0461）^(365/146),而不是（1+0.0461）^(146/365)，畢竟這0.0461是這146天的總收益，而要算年化的就是365/146，看看365天里面有多少個(gè)146天，就有多少個(gè)0.0461.
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算realreturn用到的π是什么？（1+rreal)=(1+rnominal)/(1+π）
請(qǐng)問(wèn)為什么在sml線(xiàn)以上，是被低估，謝謝
第二次做這道題好像明白了，題目問(wèn)，哪個(gè)不是市場(chǎng)異象，除了。就是問(wèn)哪個(gè)是市場(chǎng)異象唄……B選項(xiàng)就是所說(shuō)的代表性偏差的光環(huán)效應(yīng)吧
請(qǐng)問(wèn)為什么第二個(gè)example里的CF2的dividend要算兩次的2*2+70*2，但是第一個(gè)example里的HPR2的就是用（70+2-65）/65，只算了一個(gè)dividend呢？
視頻24:15例題里HPR2的計(jì)算為什么是除130，成本不是50+65嗎，130哪來(lái)的？
程寶問(wèn)答
