直接用久其乘以權(quán)重不行么？為啥還要乘以全價
為什么當(dāng)pv取正數(shù)，F(xiàn)V取負數(shù)時，I/Y算出來不是3.2，而是3.6
央行從商行買回債券，這個是叫“逆回購”么
負凸性就是漲少跌多對嗎？callable bond 什么時候是負凸性呢
為什么前半部分不用（1+1.2%/2）（1+2.1%/2）
利率上漲時,價格下降最多.因為Pure pond價格大于Callable bond,所以當(dāng)利率上漲時,價格下降較Callable bond下降更多.那么是不是說明 當(dāng)利率下降時,Purepond上升的最少?
這個A不是這樣算的嗎，我怎么算不出來
這里的C項能解釋下中文么？這個不影響referencerate那影響的是啥？是margin么
老師好，能否再解釋下【shifting interest mechanism】，不是特別理解，謝謝
R43第22題， 7.14x不是應(yīng)該是0.5嗎，modified duration7.14對應(yīng)的是每1%的YTm變化 的價格百分比變化， 但是答案用的是x0.005，怪不得我一直對答案數(shù)值對不上， 正確數(shù)字應(yīng)該是-3.57+0.000828=-3.5691吧？
credit card receivables ABS我能理解因為金額太小并且時間周期短， 沒有amortization，只有principal和另外的金融費用， 想問的是再lockout階段，SPV拿去做再投資所獲得的回報， 會一并給到購買credit card receivable ABS的投資人嗎？ 另外，lockout除了用來再投資，還有什么目的嗎？
老師能不能講一下這個APR計算過程？怎么用計算機求出來？我按出來的結(jié)果跟講義不一樣
老師這里的Call-option要理解嗎？之前沒講過這個啊，之講過可回購債券
按林老師所講，CMO結(jié)構(gòu)僅在三大機構(gòu)的RMBS才發(fā)生，CMBS和非三大機構(gòu)RMBS不涉及CMO結(jié)構(gòu)嗎？因為只有不存在信用風(fēng)險時才適用時間切分的方法？
為什么no coupon會導(dǎo)致CPI上升？
程寶問答
金程問答