測試
http://www.h8045.cn/squareques/id_964083.html 這個鏈接， 1.答復(fù)第1點(diǎn)，“TWRR，剛好里面四個月加八個月就是1年，就不需要開方”，如果這個holding period return是annual以年度計(jì)算而不是monthly月度幾個月幾個月的Holding period return, 就需要開根號了？開根號，怎么理解？ 2. Solution 2，見這次提問的截圖1和2，CF1里，為什么沒有考慮capital gain 10 million? 3. Solution 3, 見這次提問的截圖3，從題干中的哪個信息，可以得出“Walbright基金在這8個月期間的表現(xiàn)相對較差”的結(jié)論？Solution 3的答案不是很理解，請解析
power of test是數(shù)值還是百分比
stratified random和cluster這兩種抽樣方法區(qū)別是什么？
互斥事件下加法法則為社么是p（a or b）=pa+pb？我覺得應(yīng)該是pa+pb-2p（ab）啊，因?yàn)閍和b不同時發(fā)生應(yīng)該減去2p（ab）啊
這里為啥不用第一個半年階段來計(jì)算呢? 或者為什么不用整體1年的r算出來之后在 除2 這樣算半年呢?
I/Y是按月算的，n和pmt都是按年算的，這樣也可以算pv嗎？不是很理解
表1中的covariance 是什么意思呢，做題要考慮嗎？
n 個情況,為什么需要 n-1個 啞變量? 舉例說明,這個啞變量個數(shù)就是 X 的個數(shù)? 4個情況就需要 X_1,X_2,X_3三個啞變量嗎?
這例子我不是很明白，如果說要建立原假設(shè)來反證備擇假設(shè)（miu不等于170），那原假設(shè)定miu等于170，那么拒絕域應(yīng)該是雙尾的大于170and小于170才對，為什么是cv是165 175？
這里的名義利率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的關(guān)系.那個無風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)該也是名義的無風(fēng)險(xiǎn)收益率收益率吧?
為什么這里方差是乘250 不是五天的方差應(yīng)該是乘250/5嗎
這里的相關(guān)系數(shù)描述的是兩個變量變化的線性程度，還是兩個變量方差（風(fēng)險(xiǎn)）變化的線性程度？
老師我想問一下這里的downside deviation，是不是實(shí)際中作預(yù)測用得更多的一種，因?yàn)橹缓饬刻潛p的一側(cè)，例如我用WACC算出一個Rp，那我真實(shí)中做投資是不是用downside deviation去衡量風(fēng)險(xiǎn)更準(zhǔn)確呢？
樣本標(biāo)準(zhǔn)差就是樣本標(biāo)準(zhǔn)誤，B和C說的一回事兒么？
程寶問答
金程問答