金程問(wèn)答
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老師請(qǐng)幫我我寫(xiě)一下金融計(jì)算器計(jì)算圖片上等式的步驟
137:current yield和我們用計(jì)算器算出來(lái)的I/Y有什么區(qū)別？
進(jìn)階6題，interestRateRisk不是特指價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？再投資收益不是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)呀。
為啥最后的investor_cf是1100？discount_rate如何理解？coupon_rate=interest_rate=interest_payment?如果是zero-coupon_bond為啥有時(shí)候也要交利息？investor是購(gòu)買(mǎi)債券的人？為什么他們每年需要還款？
s4用金融計(jì)算器該怎么算
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老師，百題43題，fullprice也就是屬于前一位投資者的錢(qián)，應(yīng)該包含從15年4月到15年6月21號(hào)按照3%復(fù)利的77天，加上coupon從15年4月到15年6月21號(hào)持有期的錢(qián)，才是fullprice才對(duì)啊
reading40百題第18題里， 為什么說(shuō)price changes of floaters are far less pronounced than those of fixed-rate bonds? 本能的反應(yīng)是因?yàn)閒loater的利率一直在變化，比如每3個(gè)月，那么相應(yīng)的價(jià)格變化也就每季度變一次， 會(huì)比其他類(lèi)型的債券頻繁，不對(duì)嗎？
計(jì)算A的AOR的時(shí)候?yàn)槭裁词怯?65/90不是他自己的basis360呢？所以這道題其實(shí)要比的是BEY？如果C選項(xiàng)的basis是360，整道題是比較AOR還是BEY呢？
conditional pass-through covered bond在到期日還有剩余本金未支付完畢會(huì)轉(zhuǎn)換成什么？ 沒(méi)有看懂書(shū)上的那個(gè)描述，用甲公司B債券作為collateral來(lái)發(fā)了一個(gè)covered bond A， 當(dāng)A到期的時(shí)候還有剩余本金，轉(zhuǎn)成pass-through bond我的理解就不是用B來(lái)做抵押了把？ 那么抵押變成了什么？
老師把最后一道例題講解一下，題干沒(méi)太搞明白什么意思。
老師，第40題，這里的債券價(jià)格先降低再升高，也都是指該債券在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)嗎？
這個(gè)402.12和341.69怎么算的
請(qǐng)問(wèn)conforming mortgage和agency security之間的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
