這里0.5year的spot rate 是1%，1year的sr是1.1%，1.5year的sr是1.2%。他們分別表示的含義不是0時(shí)刻到0.5時(shí)刻、1時(shí)刻、1.5時(shí)刻的折現(xiàn)率嗎？是年化利率？為什么算價(jià)格的時(shí)候還要除以2？
19分40秒到45秒那里，無風(fēng)險(xiǎn)套利2%，老師說的太快了，沒太聽懂，23怎么就變21%，無風(fēng)險(xiǎn)套利2%了呢
老師這個(gè)spot rate 有點(diǎn)懵為什么兩年的spot rate 還有以平方折現(xiàn)呢 這個(gè)spot 不已經(jīng)包含兩年這個(gè)概念了嗎？
為什么中間除以1051，54不應(yīng)該除以clean yield嗎
credit linked note的yield 高是怎么體現(xiàn)的呢？是只有本金受違約與否的影響嗎？
A選項(xiàng)說早期攤銷， Early amortization，而信用卡abs是不攤銷的呀。 A、B不都是錯(cuò)的嗎？
可以在解釋一些excess spread嗎
為什么callable的10%就是ZS？沒理解
為什么老師這個(gè)例子，解法和tips公式inflation-adjusted不一樣？
fixed income 6：老師，這道題不是應(yīng)該算IRR嗎，怎么直接用coupon/92.5呢？另外flat bond price是指什么
Prepayment=(Beginning of month mortgage balance - scheduled principal repayment)*SMM 1.公式中算出的prepayment，我理解不包含scheduled principal repayment，對(duì)不？ 2.Cash flow= Net interest payment ＋ Total principal repayment，這個(gè)cash flow，是否只是cash outflow，不算cash inflow？
最后一句42 The G-spread in basis points (bps) on the UK corporate bond is closest to 這個(gè)42應(yīng)該是個(gè)排版錯(cuò)誤。 對(duì)讀題形成confusion
1.請(qǐng)教老師notching和pari passu是什么意思？
老師請(qǐng)問market liquidity risk和debt有什么關(guān)系？
老師可不可以講解一下 什么叫做“the sum of all the scheduled principal repayment is less than the amount borrowed”? 總共還款的本金比借出的還少？這是一個(gè)什么神奇的存在啊
程寶問答
金程問答