期限最長是一年么
價格和yield的關(guān)系能詳細(xì)說下 還有在講義哪里涉及到了
分母上的price 939.25是flat bond price嗎
為什么discount債券的久期，先增加后減小呢
能解釋一下為什么yield 和Mac.D成反比關(guān)系嗎，里面的原理是什么
46.47.48麻煩講一下
鎖定期只能收取利息，鎖定期結(jié)束歸還所有本金，所以是非攤銷債券。那對于投資者來說，剩下的持有期內(nèi)，獲得的是什么收益。感覺本金一還完，這個債券從普通債券來看，可以結(jié)束了呀。
Dollar duration并不滿足duration得定義式了，因為乘了一個P_full，變成delta P/delta y了。這個久期的定義式?lta P/delta y怎么理解呀，我怎么覺得這就是修正久期的另一種表示方法。。。
A PAC is a tranche that is amortized based on a sinking fund schedule that is established within a range of prepayment speeds called the initial PAC collar. 這句話如何理解？謝謝！
聽基礎(chǔ)課，Sinking fund provision規(guī)定事先要存一筆錢到fund中，用以覆蓋可能的損失。強化課只是說該條款指提前歸還本金。感覺不太一樣啊
公司債券yield=rf（名義）＋maturity premium＋liquidity premium＋credit spread, 為何yield spread=liquidity premium＋credit spread，2個式子好像等不起來
這里的三年是說6-3這么簡單嗎？看下面公式的1/3是（4-3）/（6-3），這個怎么解讀的呀？老師講課怎么就是一筆帶過。。
老師 這道題 如果問的不是半年的利率 而是一年的利率 是不是直接可以在計算器上摁出的I/Y結(jié)果 乘以4？
老師這里講的1000萬，600萬，400萬的例子沒聽明白，能詳細(xì)講講嗎？
老師，這里的YTM指的是市場利率嗎？
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