這句話的意思是,如果抵押物資產(chǎn)不夠所有級別債務(wù)的求償,所以區(qū)別會在未抵押高級債里面體現(xiàn)嗎
這道題為什么不用S2呢要用S1呢?
是否可以參考含權(quán)債券的圖,凸性越大,當(dāng)y增加,越往右邊越平緩,下降更少。
這題沒明白,老師可以再說說嗎?
老師,這里說的current yield 通常用來計算浮息債券,把過去幾個季度的CR加總,那分母用的是面值還是市場價格呢?
債券的到期時間和久期同向變化這個能再解釋一下嗎
老師,請問這里算yield spread為什么用mid- market price?
第一道題這么算不對嗎
global bond 算是eurobonds的特殊表現(xiàn)形式嗎
老師視頻里el=pod*lgd,還要乘以一個exposure。這個exposure是什么?什么時候要乘以呢?
老師,為什么用計算器來求,最后小于100呢?N=40, I/Y=2.75, PV=100, PMT=-3,求出FV為80多。
為什么半年期MD和Converxity是除以2和4,為什么不是乘,還有為什么是2和4
不僅僅是 covered bond是高級有抵押債券吧?是不是 ABS 都是高級有抵押的?
含權(quán)債券中,基準(zhǔn)利率 Benchmark rate 曲線的平行移動parallel shift,基準(zhǔn)利率 benchmark 的變動引起的債券價格的變化稱為curve duration還是Effective duration 有效久期?
Gspread不是平價發(fā)行的國債嗎
程寶問答