浮動利率債券應該指的是 coupon 浮動吧? 但是這里的浮動利率債券的yield measure好像是變動的,之前在固定利率債券的折現(xiàn)率好像都是 固定的吧?還是也是變動的,只是不用 reference rate+ DM計算? 這塊不是很清楚
為什么是向senior提前還而不是最后一個層級？
固收M2)24三個選項分別什么意思有什么特點
MAC.D 的定義是:一個投資期限.這個投資期限,正好是使再投資的coupon reinvestment risk和市場價格market price risk之間相互抵消. 還是以每筆現(xiàn)金流現(xiàn)值為權(quán)重的加權(quán)平均的回款時間.
是不是只有浮動利率債券才有所謂的折價溢價債券? 而固定利率債券沒有這一說? 另外浮動利率債券中 yield measure 是不是就是Discount rate 折現(xiàn)率=reference rate + Required margin?
那么第四點.央行會在市場上買賣國債來執(zhí)行公開市場操作,作為外匯儲備的一部分,按照老師說的,應該是本國央行在國外國債市場中買國外的國債吧?
這里的商品票據(jù)是屬于什么類別呢? 這邊說到非金融機構(gòu)的短期融資渠道,一種是銀行借款, 然后是公司商品?那么這個商票屬于銀行借款?還是屬于資本市場的融資方式 債券和股票呢?
CMO的層級3為什么會面臨延長風險
這里的effects on duration指的是哪個久期？時間期限概念的麥考利久期還是利率價格變化的修正久期？
解析一下這道題
老師，這里永續(xù)年金 P = C/y 怎么來的？
這里怎么就剩下2了，ED分母還有個V0 呢？
Fixed Income (2)-Practice Problems-Question 31-Return on capital這個指標越高，表明credit risk越低？這個知識點，在書上第幾頁？
Fixed Income (2)-Practice Problems-Question 36-這題的ABC三個選項的知識點，在書上第幾頁？請貼截圖
Fixed Income (2)-Practice Problems-Question 35-這題的計算公式，Approximate percentage price change=-{modified duration *(+/-) delta yield}，這個公式在書上第幾頁有？請貼截圖
程寶問答
金程問答