ABC分別在解釋一下唄
還是分不清A和B
請問多價拍賣更容易拍出高價，為什么要用單價拍賣？是以更多人買到國債為目標嗎
之前寫另一道題時答案說波動性與看漲期權呈正相關，是不是波動性對call or put option都呈正相關，可否對這種現(xiàn)象理解為波動性隨option性質而變動，所以都呈正相關
假若investment horizon less than the Macaulay duration of the bond 又是什麼含意？
不含權債券都呈現(xiàn)凸性，也就是都漲多跌少，但callable bond是負凸性，因為它對發(fā)行人有利，漲少跌多，因此價格也更低一些，對于putable bond相比于不含權債券凸性更小一些，因為它有利于持
有效久期適用于含權債券？
Curve duration 和 yield duration有什么區(qū)別和聯(lián)系
沒懂這道題
問下老師,這里說的是固定收益,債券的知識,那么在這章中說到的短期和長期中,包含的銀行存貨,大額存單,銀行間借款,回購,向銀行借款,抵押無抵押借貸,都是與債券和固定收益嗎?
請問 這幾個產品的理解 能否從發(fā)行方的角度去理解：Covered Bond理解為企業(yè)發(fā)起的一種債券融資 但因為除了主體可追溯索賠 還有優(yōu)良資產抵押 所以不脫表 且叫雙重追溯？ABS和MBS主要是金融機構發(fā)起 為了快速回籠放貸出的資金？CDO則是投行挑選前面幾個產品 打包整理分層后 制作的新投資產品？
你好老師， 有關duration有一個maturity effect即期限越長，duration越大. duration的概念是債券價格對利率波動的敏感性，那么期限越長的債券，他對利率波動的敏感性越大嗎？這是為什么呢？請問可以用現(xiàn)實中的例子佐證嗎？謝謝
你好老師，這道題我直接用了計算器一排五個鍵計算出了答案A 因為我把Spot rate3直接當作1/Y帶入 但是答案中卻是用S1 S2 S3一個個discount 為什么我不能直接將S3作為1/Y? 謝謝
對短期投資者來說，price risk占據(jù)主導，所以投資者擔心r上升從而價格下跌（可以理解）但是對于長期投資者來說，reinvestment risk占據(jù)主導，r上升，我錯失了可以以這么高的利率再投資的機會，r上升不應該才是長期投資者的風險嗎（為什么視頻里說r下降才是？很疑惑）
這個defeasance啥意思？不是投資者購買CMBS嗎？那如果投資者提前還款，為什么貸款者要將錢進行再投資？還要向investor作支付？還有這整個SPE相關的這些ABS我們學的都是對誰的好處呢？這個框架我有點懵，老師能整理一下嗎？
程寶問答
金程問答
