這里為什么是89天，我用計算器算的是91天
固收百題35題：這題我也是用利率變動引起的價格變動來考慮久期選的C。然后我又發(fā)散了下思維，換了種思考方式，比如在利率上升時，B價格跌的少，B視為不含權(quán)債券。A跌的多，A視為含權(quán)的putable。如果按這樣思考，A含權(quán)債券久期短，選項A也合適。我是哪里思考不對
精 coupon越低，PVCF就越小，那久期就應(yīng)該越小吧？老師在視頻里講的 沒聽懂。
這一道例題老師視頻的講義（圖一）給的答案是USD242.62，但是我下載下來的講義（圖二）卻在計算過程中乘了1%導(dǎo)致其最終結(jié)果為USD2.4262。請問哪一種計算方法是對的？如果圖二是對的為什么要乘1%呢？
精 原版書r40第24題老師能幫忙講一下嗎？
Pmt怎么算出來的呢
發(fā)行人可以強制執(zhí)行提前還款嗎？還是必須要投資人同意
1
第71題，為什么不考慮初始價格p0？折價債券初始價格金額小，所以再投資風(fēng)險高，為什么這樣理解不對？
那如果是high supply呢？利差變寬？？
原版書的第10題是一個20年的零息債券，為什么C選項說每年從債券中獲得的應(yīng)納稅收入，直到到期。零息債券每年不是沒有利息嗎，不應(yīng)該在第20年收到面值后才納稅嗎
Repurchase Agreement 回購協(xié)議也是銀行的融資的方式 之一嗎?和Wholesale Funds 公司業(yè)務(wù),零售業(yè)務(wù)都屬于融資方式是嗎 ?
TIPS的本金已與CPI掛鉤，那么就會考慮通脹。那為什么看expectedrealrate時還要以TIPS為基準(zhǔn)？
講解中說B是時間切分，這不對吧？而且和后面一頁文字講解也不同
duration就是隨著yield的改變price如何改變？price是債券的賣價嗎？那這個和mac.d提前還款有啥聯(lián)系呢？
程寶問答
金程問答