課上講的線性回歸的3中假設(shè)檢驗(yàn)是針對(duì)slope吧？所以截距也能用同樣的方法？
隨機(jī)變量的沒個(gè)結(jié)果的可能性不是一樣的么？
雙邊的時(shí)候，為什么α不用除以2？
①在σ未知的情況下，為什么采用的是t-distribution?②使用t-distribution為什么要做兩次標(biāo)準(zhǔn)化（X-μ）÷σ？③在中心極限定理下t-distribution是不是也適用？
老師，如果把先付改成后付，n是不是等于4了
求問為啥正態(tài)分布的對(duì)稱性，F(xiàn)（-0。33）=1-F（0。33）
MSE的自由度到底是n-k-1還是n-2？
第一題，1）為什么FV是0？這筆生意是投資+領(lǐng)PMT然后最后什么都不剩嗎？2）為什么pv4不能用pv0去求？
B選項(xiàng)怎么理解呢
183650.5975/（1+6%）^18，這個(gè)在德州儀器的計(jì)算器上，怎么一次性操作？
相關(guān)系數(shù)=cov12/1和2的標(biāo)準(zhǔn)差，beta也等于cov/市場(chǎng)的方差，這兩個(gè)是一樣的哦，但是，covim又等于相關(guān)系數(shù)*i的標(biāo)準(zhǔn)差*m的標(biāo)準(zhǔn)差。能麻煩幫忙梳理一下之間的關(guān)系么？
1:11這題能否都計(jì)算到FV，再折現(xiàn)到0時(shí)刻，即FV=(10W*(1+12%)+15W)(1+12%)^3-1W
誤差項(xiàng)的方差為什么是相同的?只是說穩(wěn)定啊,那么不同誤差項(xiàng)之間為什么是相同的呢?另外問個(gè)問題,誤差項(xiàng)和誤差項(xiàng)之間是不相關(guān)的,我想問下怎么理解?不是一個(gè)線性回歸嗎?怎么會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)誤差項(xiàng)呢?
F檢驗(yàn)里面,既然Ha是不等于,為什么不是雙尾檢驗(yàn)?zāi)?
這個(gè)第一安全比率和夏普比率有什么關(guān)系。
程寶問答
金程問答