為什么current yiled和coupon rate不一樣？
為什么coupon_effect和duration是負相關？
FFO和CFO的區(qū)別
看不懂這句
這段話沒看懂 為什么要說non amortizing
PIK以債抵債是要花更多bond去抵嗎？
視頻處5:54,1/2conv*delta_y^2是咋推來的呢
為什么scheduled_principle_prepayment=mortgage_payment-gross_interest_payment
第二年的剩余本金為什么是798元，第一年提前償還的本金只有1.69，800減去第一年償還的本金不等于798，這個798是怎么得來的？
這里的計算題，第一步計算時候的IY是4.5%，第二部要計算YTM又當做計算IY，所以IY和YTM有什么關系
沒有特別理解組合久期為什么要假設是平行移動。是不是這樣理解：一個債券的現值是用不同期限的spot rate折現，MacDuration也是以此進行計算，有1年spot rate，2年，3年，如果不假設平行移動，每一個即期利率都變動不同幅度，那么計算ModDuration中的Δy就沒法確定到底用哪一個？
想問下,回購屬于 Wholesale Funds的融資方式嗎?
這個callpermium和之前說到期權買方向買方支付的期權費premium是不一樣的東西吧?
老師，1.算accrued interest, 是下一個付息日支付的利息占比，full price 是交割日的現值，計算clean price時，為什么accured interest 不用從下一個付息日貼現到交割日？ 2.full price 復利時，為什么不按天數復利（1+6%/360)的180冪計算？是因為題目中所提是按半年付息嗎？
有2個問題問下,1.Corporate bond 公司債和地方性債,債務人和債務人分別是誰?Securitizations (ABS)的債權人和債務人又是誰?2.發(fā)行債的人一定是債權人嗎?
程寶問答
金程問答
