為什么spot rate隨到期期限長，利率上漲？比如第一年收益10，第二年也是收益10，第三年收益10和本金100的債券，我們拆成3個零息債券。那SR2應該小于SR1，SR1=10%,SR2=4.8%
老師在3:24說：“所以TIPS在定價的時候不考慮預期通脹的影響，所以TIPS的利率為該地區(qū)真實的無風險利率?！癟IPS的利率不應該是該地區(qū)名義的無風險利率嗎？因為名義無風險利率=真實的無風險利率+通脹率，而TIPS掛鉤了通脹率
這里兩年期的即期利率Z2也是按一年一付息算的嗎？公式是（1+z1)(1+1y1y)=(1+z2)^2
老師，請問為什么價格下跌，會導致收益率上漲？
您好，第一題，算2015.4.5的pv時，需要考慮年金計算時先付和后付的問題么？感覺因為2015.4.5是利息支付日，感覺是不是用先付年金模式呢？謝謝，在fixed income中，計算需要金融計算器年金的時候，是不是一般都是默認普通年金??？感謝
老師，麻煩解釋下這道題
老師好，CDO的底層資產(chǎn)是房貸嗎？
Reading 42 課后題11題B選項什么意思B is incorrect because the absolute priority rule, under which senior creditors are paid in full before subordinated creditors, has not always been upheld in bankruptcy reorganizations. There is no assurance that if a corporate bond has collateral, the rights of the bondholders will be respected. It is this uncertainty that creates the dominant influence of credit ratings over collateral in credit spreads.
老師好，我求某債券價格，我輸入了N=4，PMT=5，PV=-106.25，F(xiàn)V=100，要求1/Y，但計算器顯示“RST”，為什么呀？我這四個數(shù)都檢查過，符號應該也是對的
老師好，請問這道題C選項的 自由現(xiàn)金流的公式是什么呀，學暈了
請問圖二的quoted price是不是full price？ 圖一答案中說計算current yield要用flat price，債券價格就是flat price；而圖二中的quoted price不也是債券價格嗎？為什么就不是flat price？
資產(chǎn)證券化的投資者都是誰 都列舉一下嗎？
為什么currentyield是在中間
請問CDO是怎么運作的？是像基金經(jīng)理一樣，挑選很多個高收益?zhèn)旁谧约旱幕@子里？
請問這里的FDI指什么
程寶問答
金程問答
