1/講義中yield spread是否應(yīng)該包含maturity premium？ 2/ maturity premium,liquidity premium和 credit spread是不是都可稱為spread?
之前有提過零息債券一般都是到期時間一年以內(nèi)的債券，比如二十年到期的長期債券 這時候S20或者YTM20怎么確定呢 市場上找不到20年期的零息債券吧
老師你好，這節(jié)我不太明白為什么計算ACCURED INTERESTE的時候可以用單利，但是之后算在settlement date的full price時是用前面的價格復(fù)利算出的？不太分得清楚這里什么時候用單利什么時候用復(fù)利
sequential-pay tranches ABC三個債券: 1.先還A本金利息，再還B利息，再還C利息 2.還完A本金利息，再還B本金利息，再還C利息 3.還完B本金利息，再還C本金利息 不知我的舉例，對不？
圖中紅色標(biāo)注，請解釋一下 1.付regulat coupon，違約時，怎么彌補bondholder的損失？我理解債券違約，本金就還不上了 2.issuer is protection buyer，邏輯是什么？ 謝謝！
老師好，請問Q-90，這里的realized horizon yield是什么？講義中有這個知識點嗎？
視頻6:20秒左右，老師在拆分和列式的時候，是不是寫錯了啊，不應(yīng)該有S4，應(yīng)該有兩個S3，分別是C/ (1＋S3)^3 和 Par / (1＋S3)^3?
ecess reserve，借的是準(zhǔn)備金之外的錢，說明借的不是準(zhǔn)備金？c答案又說銀行間市場不包括央行準(zhǔn)備金。怎么理解，謝謝！
在前面講到將1筆coupon 拆成四筆零息債券和這里講的為什么不一樣？最后一筆？
為什么用后付年金算結(jié)果就是coupon和couponRI 的總和呢
為什么折現(xiàn)率下降，債券價格上升
老師好! Accelerate sinking fund是在issuer在利率下降時愿意加倍償還，sinking fund provision利率不是提前約定好的嗎？謝謝！
在credit card receivable 這里，請問投資者，ABS和信用卡持有人是什么關(guān)系呢？這里講的發(fā)明ABS的是不是指銀行呢？
請問這道題的C選項是怎么理解的？
第4題a為什么不對
程寶問答
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