老師，題目里the current three-year EUR interest rate swap benchmark is 2.12%這個信息好像沒有被使用到，它是一個干擾信息嗎？它這個信息會在什么樣的情形下被使用到？謝謝！
PVBP也是由于Y的變動引起的P變動，為什么和ED相差那么大呢？Vo和delta Y都不見了，直接是price difference/2？
固收68: 為什么這里的 spred 不是用corporate bond yield 減去benchmark 2.12% 而是減去government bond yield？
老師，請問第55題在算2015/4/5的full price的時候，為什么說2015年只剩1期, 然后N=5? 謝謝
老師，spv可以破產(chǎn)隔離，如果issuer破產(chǎn)了，投資者不還是收不到錢了么？
這道題我認為有問題。面值100，市場價值是95，市場利率已經(jīng)上升了，投資人買的價格就是95，它的收益率要高于票面面利率的。所以并不是票面利率乘以面值除以12這么簡單的算法……8%，也就是一年8塊錢的 Payment，里邊有一部分是利息，一部分是本金。
這個題目很奇怪。既然是浮動利率，LIBOR就是要變化的，怎么會用一個固定的LIBOR，題目又成了固定利率債券了，奇怪呀。
老師 這里的i和債券公式里分母的required rate一樣嗎
請問如果是每半年付息一次的債券，如何計算麥考利久期呢，我的意思是這種情況現(xiàn)金流折現(xiàn)對應的是期間是半年了，該如何處理呢。謝謝！
老師您好，這道題目用計算器算的PV和用公式算的不一樣，答案也非常接近，請問考試優(yōu)先用什么算呀？
表格計算里邊，i/y = 6/12是怎么來的？
為啥cmbs有balloon呢？而rmbs卻沒有？ 他倆有啥區(qū)別 有amortizaton principal咋理解 就是可以提前償還本金唄？謝謝
用計算器DATE鍵算出來是67天不是66，DATE鍵好像是按31天計的，題目中是按30天計，計算器設置是否可以改為30天計？還是只能自己減掉多余的天數(shù)？
Q-2，我將這道題的FV視為面值100，因此在計算一年call和兩年call時并未將FV進行修改，而是一直以面值100代入計算，只是在PV的部分相應換成了104和102，請問這個理解是哪里錯了，謝謝。
老師 本幣或外幣發(fā)行的債券，那本金或利息可用什么貨幣還償還
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