標(biāo)準(zhǔn)誤公式的分母什么時候用n,什么時候用n-1
老師，HPR與EAR什么關(guān)系呀？
老師 可以用通俗的話說一下蒙特卡洛模型嗎？ 1. 蒙特卡洛模型，是用虛擬的模型（虛擬參數(shù)和變量）去推演資產(chǎn)價格和、或收益率嗎？
當(dāng)correlations=1 代表完全正相關(guān)，就意味著完全沒有分散風(fēng)險效果，不應(yīng)該是 stay the same嗎??
這題如果用調(diào)和來算 很不精確啊。 因為大前提是 股票你只能買整數(shù)股而不是0.3股 5000元第一年只能買80股 而不是80.64 股 所以總的份額用調(diào)和來算 會有出現(xiàn)這種情況 就是出現(xiàn)非整數(shù)股， 這在現(xiàn)實中是不可能發(fā)生的。這種是典型的邏輯錯誤。 調(diào)和算出來￥76.48是一個偽概念， 現(xiàn)實里不可能出現(xiàn)這個情況。 我覺得最貼近現(xiàn)實的是算出第一年買了80股，第二年65 依此類推 一共買了80＋65＋59＋55=259股 然后總共花了20000元（非精確），所以應(yīng)該是$77.26（接近精確）持股成本。 調(diào)和和實際有了百分之1左右的誤差值。用來計算本題70元左右股價的股票問題不大，但是如果是特斯拉這種股票 那么持股成本就會出現(xiàn)20元左右的巨大誤差。用調(diào)和算成本是對投資者極不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn) 也是缺乏邏輯支持的。
答案是否有問題
這道題如果想要用總收益-總資金/自有資金的方式計算leveraged return，應(yīng)該怎么算呢？
我用計算器算的：a=1.9214, b=1.3664，1.37是差不多的，可以四舍五入一下；那1,92的話不是一看就錯了嗎，考試這種情況怎么辦呢？
這個case第6問，斜率t檢驗的自由度，為什么等于殘差項的自由度？
我用現(xiàn)金流計算C01是0，F(xiàn)01是4，C02是100000，F(xiàn)02是10，為什么結(jié)果是第一個？這個理解有什么問題？
t分布在哪一章ppt里講過？沒有找到對應(yīng)的內(nèi)容？在不在考綱里？用不用復(fù)習(xí)？
不懂這里的解釋... 持有期收益率應(yīng)該是實際利率吧? 這里求的是什么? 是復(fù)利計息下的半年利率.但是按照計算公式出來的應(yīng)該是 r,也就是名義利率.. 這個不理解. 然后后面求 0.5 年,1 年,2 年的就更糊涂了... 按照公式:HPR=e^r' -1. 這里的HPR 是指 一段時間的真實收益率. r'是指這段時間的名義收益率對吧? 那么是不是說r'如果是 2 年的名義收益率,HPR 就是對應(yīng)的 2 年的真實收益率呢?. 還請老師幫忙講清楚下 HPR 吧. 對于公式HPR=e^r' -1 也不是很理解. EAR 是比較清楚的,可以理解說是(1+r/m)^m-1, 當(dāng) m 足夠大,那么(1+r/m)^m=e^r 但是 HPR 關(guān)于名義利率 r 的公式是什么樣子的呢?
稅后收益是扣掉稅的，那net return 是扣掉稅后的嗎
為什么在這個例題里sell a contract是買入看漲期權(quán)，而在課后練習(xí)題里是表示賣出?
老師，請問第二小題求樣本協(xié)方差的公式，分母是N-1？ 那如果求的是總體協(xié)方差的公式，分母就是N？
程寶問答
金程問答