老師，current yield分子的sum of coupon, 是指一年內(nèi)的所有coupon加總嗎？ 分子的flat bond price是要扣減應(yīng)計(jì)利息的，如果沒有特別說明出售時(shí)間，是不是默認(rèn)是付息日出售？出售方得到利息，買方應(yīng)計(jì)利息為0，所以flat bond price 就是當(dāng)時(shí)的現(xiàn)值？ 如果不是付息日出售，flat bond price=full price-accrued interest, 那分子的sum of coupon, 是計(jì)算該年內(nèi)已經(jīng)支付的利息加上accrued interest嗎？
這里的serial bond structure 可以再講下嘛
請(qǐng)問老師說的思維導(dǎo)圖哪里有？
老師能不能講一下 Apr YTM HPR EAR 的區(qū)別
老師好！一直有個(gè)問題，就是講義中和視頻里的老師都說債券的面值在美國默認(rèn)是1000，但很多的題目里都有per 100 of par value的表述，這種表述的意思是表示債券的面值為100嗎？
A不是在company fundamentals里面也有嗎，感覺區(qū)分有點(diǎn)模糊
老師，我想請(qǐng)問YTM和spot rate這兩個(gè)概念有點(diǎn)困擾。 對(duì)同一只債券，YTM不是每年一直保持不變的么？在Yield spread那個(gè)章節(jié)也是YTM隨著時(shí)間，保持與x軸平行的直線。 所以我的理解是，不同年限的債券，年限越高YTM越大，但是同一只債券，每年的YTM是保持不變的。 而spot rate就是站在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)T0，同一只債券在不同年份的收益率不同。還是說不同年限的債券收益率不同？
沒人質(zhì)疑這種債券背后的邏輯嗎？ 如果信用下調(diào)了 也有可能最終一無所獲，這個(gè)債券違約了啊。那就算它上調(diào)coupon有什么用呢？ 到最后損失依然100% 那我寧愿選擇普通的債券 但是基本面是好的，哪怕它c(diǎn)oupon只有這種的一半， 好處是我可以全額收回本金。 安全第一。 為什么這么多人在投資的時(shí)候不去考慮損失全部本金的風(fēng)險(xiǎn)而去過度關(guān)注回報(bào)？
Subordination
這個(gè)公式和近似修正久期的區(qū)別是啥
老師你好， Bloomberg Barclays Global Aggregate Index講的是什么呀？相關(guān)知識(shí)點(diǎn)有哪些呢？
請(qǐng)問 B選項(xiàng) 債券指數(shù)不是會(huì)依據(jù)債務(wù)市值加權(quán)來確定權(quán)重嗎？ 債券不斷被償還 市值不斷變化 不是應(yīng)該要頻繁調(diào)整嗎？
為什么久期更大，沒分析出來
PMT應(yīng)該是5.25%/2再乘以par value還是principal?。?
題目中提到的unsubordinated Debt是什么意思？
程寶問答
金程問答