這個P-value 0.05是哪里出來的? 另外矩陣中計(jì)算出來的 P-value 是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算出來的嗎?
表里的shift為什么是斜率呢？
請問老師第二問這樣答錯哪里了
課程里也是sell看漲期權(quán)啊(short the call option)，和這題情況一樣呀，那為什么課程里的例題是?，而這道題是“-”呢?
這里我不考慮兩年的因素，直接按十年來計(jì)算兩年前的現(xiàn)值，然后再用兩年前的P0*（1+r）的平方求出現(xiàn)在時點(diǎn)的現(xiàn)值 有啥問題嗎
老師你好，我先算出equity和bond各自在三年里的幾何平均值，再用權(quán)重算組合的幾何平均不可以嗎？
1時刻股價上漲時的價值為什么除了計(jì)算股價上漲價值還要加上期權(quán)的價值6，這個期權(quán)價值本身不就是股價上漲帶來的嗎，而且也不一定6啊，如果一份期權(quán)合約里約定的是2股呢，那價值不是就變了嗎？
老師，這道題這樣算出稅后收入對嗎
Module 9-書P248-Example 3-1.第1問，如截圖1所示，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的分母根號下1-0.6079^2, 應(yīng)該是0.630458而不是書上所寫的0.79401? 那么t=12.8643而不是書上所寫的10.2144？2. Exhibit 6中的數(shù)據(jù)也有問題？見截圖2，CAD與AUD的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，我計(jì)算出的結(jié)果是72.662850而不是Exhibit 6中所寫的29.7409？EUR與AUD的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，我計(jì)算出的結(jié)果是11.087935而不是Exhibit 6中所寫的9.1455？
問下,這里說連續(xù)復(fù)利計(jì)息下,名義利率體現(xiàn)了單利的思想,實(shí)際利率體現(xiàn)了復(fù)利的思想.是不是不準(zhǔn)確?是不是所有情況下,名義利率都體現(xiàn)了單利的思想,實(shí)際利率體現(xiàn)了復(fù)利的思想. 另外,HPR 和 EAR 都是復(fù)利計(jì)息的吧?都是反應(yīng)了實(shí)際利率吧? EAR 知識反映了復(fù)利計(jì)息一年,而 HPR 是復(fù)利計(jì)息一段時間的利率對吧? 另外所謂的年化收益率只是個泛指對吧? 單利年化和復(fù)利年化都是年化.只不過復(fù)利年化成為 EAR對吧?
Module 2-書P59-Example 7-Question 2-1.Solution 中第5行標(biāo)黃的這個計(jì)算式，能否用金融計(jì)算器一步按鍵得出？怎么按鍵？怎么按鍵，才能不需要像Step 1中的表格那樣，把t0,t1,t2,t3每個時期的股利現(xiàn)值都分別算出來后再相加？2. Step 2最后一行標(biāo)黃的這個公式，分母為什么是3次方，而不是4次方？分子難道不是t4第4期的股利嗎？3. Step 3表格中的數(shù)據(jù)是否計(jì)算錯誤？LT Growth rate=0%時，總股利=3.83+[1.823/(0.15-0)/1.15^3]=11.82, LT Growth rate=4%時,總股利=3.83+[1.823/(0.15-0.04)/1.15^3]=14.72, LT Growth rate=6%時,總股利=3.83+[1.823/(0.15-0.06)/1.15^3]=17.15
怎么用金融計(jì)算器開三次方啊
沒理解到這個option的無套利定價，因?yàn)榘凑绽蠋熣f的是看漲期權(quán)的空頭方就是賣出看漲期權(quán)，買入一個股票，那為什么在算V1的時候是V1的價值減去期權(quán)實(shí)際價值，不是都沒有持有看漲期權(quán)嗎？不是就只應(yīng)該是股票的漲跌帶來的價值嗎？我沒理解這個地方為什么能實(shí)現(xiàn)套利，還有是40%的概率會漲到56，20%的概率會下跌到到32，那還有40%的概率是干嘛呢？在1時刻算投資組合價值的時候，為什么不考慮到他們的概率問題呢？
為什么56*N和32*N都是減去期權(quán)的價值呢？不是減去這份期權(quán)的“賣價”
協(xié)方差的公式不用除以自由度，怎么這里要除以自由度
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