老師 相關(guān)系數(shù)我有個知識點 不明白，=1應(yīng)該是分散效果差 為什么還是強？=-1是分散效果最好，=0代表什么？
老師您好！這個解析聲音太小，根本聽不清楚
為什么不是0，0不是完全沒關(guān)系嗎，負數(shù)反而有關(guān)系只不過是負相關(guān)
老師，我想問一下Var（Y）后面的計算公式是怎么來的？
uneven cash中每個單獨金額分別算PV或者FV時，N取的值是折算N期，實際只PMT一次。而算年金的時候，N代表的是PMT了N次。是這樣理解嗎？
想請問一下第3題的詳細解析
絕對風險指標和相對指標的區(qū)別
老師，離散度是受什么影響呢，a嗎
老師好！這道題我可不可以將題干中 5%的名義年利率換算成有效年利率EAR＝5.12%，然后FV＝5000，PMT＝0，I/Y＝5.12，N＝3，這樣求得PV為4304.44，也是接近于C選項的。
請問46頁這個算出來的應(yīng)該是樣本方差吧、因為此處并沒有給出mu這個總體均值啊
請講解一下第6題，我感覺A、B選項都有可能啊
Q 36 想問下，系統(tǒng)性風險如果包括利率風險，是否也是可以通過衍生品做組合對沖的，比如利率互換。為什么說是不能再分散的風險呢？非系統(tǒng)性風險是公司具體的原因?qū)е?，能否舉例說明一下。
最后一項有關(guān)alternative IR怎么理解謝謝
請問老師，這題不能這樣算嗎？先算出多少天，再除于30天，不就是多少月？
這里不太理解，線上方的點，不應(yīng)該是高估嗎？因為一樣的風險，收益比sml上的點更高，謝謝
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