請(qǐng)問老師 對(duì)于投資組合來說，是不是correlation=-1，分散效果最好？
quantitative 9：老師，這道題，A和B錯(cuò)哪了
quantitative 7：老師，這道題怎么理解
老師，第18題第一步，如何算出來的。 PV=A/r是公式嗎？
quantitative 1：老師，這句話是什么意識(shí)
請(qǐng)問下這道題為什么pv是-3而不是3，題目原意不應(yīng)該是從3塊漲到4.5元嗎？?jī)蓚€(gè)方向不應(yīng)該是一致的嗎？
數(shù)量52題。求期望為啥不是30%*20%*4＋30%*80%*8=2.16 求方差為啥不是【4-2.16】平方*30%*20%＋【8-2.16】平方*平方*30%*80%=8.38
題中描述 組合的 標(biāo)準(zhǔn)差 為 每一股票標(biāo)準(zhǔn)差相加的平方再開平方，是不是可以理解為（a＋b）的平方，而此時(shí)2ab為2W1W2ρ1ρ2，我們的解題直接給出 ρ1ρ2＝COV12, 這樣相關(guān)系數(shù)為1. 這個(gè)相關(guān)系數(shù)又是如何確定的
B C怎么錯(cuò)了
這題看不懂，不知道怎么做
請(qǐng)問老師，MAD能否用計(jì)算器直接算？有沒有快捷的操作方法？
老師關(guān)于選項(xiàng)c為什么錯(cuò)了還是不太理解，可以再講解一下嗎
計(jì)算器怎麼按出負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師，為什么11題答案里說“20 observation lie in the interval 0.0. to 2.0”,這是怎么看出來的？謝謝
老師在126頁(yè)面第45：50時(shí)候，講CHEVBYSHEV'S INEQUALITY 和 confidence intervals的區(qū)別，我覺得老師沒講清楚，為啥說chevbyshev's inequality 沒有確切的區(qū)間，所以probability只能知道最小值，所以用大于等于符號(hào)。但是如果題目給了u和標(biāo)準(zhǔn)差，豈不是又已知k，豈不是chevbyshev's inequality也會(huì)知道確切的區(qū)間嗎？ 我覺得老師解釋他們兩之間的區(qū)別解釋的很模糊，他沒有在同樣的已知條件下，討論這兩個(gè)東西的區(qū)別，比如說同樣已知k或者u或者standard deviation.
程寶問答
金程問答