利率不轉(zhuǎn)化 直接按照月利率進(jìn)行復(fù)利計(jì)算可以嗎
target semivariance 目標(biāo)半方差；target downside semivariance 目標(biāo)半標(biāo)準(zhǔn)方差？ downside在這里表示什么含義呢？為什么只有樣本數(shù)據(jù)有downside deviation，總體數(shù)據(jù)沒有呢？
那如果 HPR 給的是三周,但是計(jì)息頻率是 1 周,那么是不是 EAR=(1+HPR/3)^52? 其中期間利率為 HPR/3?
我怎么看是單尾表還是雙尾表
從c答案中是否代接MC simulation 會假定好一個分怖？ MC 模擬不是由電腦模擬，不應(yīng)該設(shè)分怖假設(shè)嗎？
就這里，老師講的是short了一個call option也就是空頭方，但是在equity里面不是講說空投是說看跌一個期權(quán)，借錢買入后迅速賣出，等跌底后再買回賺差價嗎
老師，這個題求HPR2，第一只股票是50元買的，第二只是65元買的，但求HPR2時，這里PV是130元，是默認(rèn)兩只股票都是65元嗎？可是題目中只是說一只股票是65元，另一只股票沒說漲到65元啊。
這里不能比較 TWRR 和 MWRR,因開始這兩個孰大孰小也沒有定啊?就算投資決策對了,也不能表示 MWRR>TWRR 吧?
精 不明白，用同一組樣本數(shù)據(jù)，無論做多少次檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)值不都是一樣的嗎？如同一組抽樣數(shù)據(jù)的均值方差啥的，做了多次檢驗(yàn)，還能出現(xiàn)變化不成？
1. 有效年利率在什么時候才需要計(jì)算呢？在Annunity練習(xí)的第4題需要計(jì)算，因?yàn)橛衧tated annual rate，并涉及到日復(fù)利。但第9、10題都有stated annual rate，且都涉及到季度、半年復(fù)利，為何不計(jì)算EAR？ 2. Annunity練習(xí)第8題為什么要往前折現(xiàn)一期？PV=A/r不是計(jì)算的就是當(dāng)前的現(xiàn)值嗎？
Module 6-官網(wǎng)習(xí)題-Question 44- (1) 為什么這道題的Sd-the standard deviation of the difference就是6.25？根據(jù)書（2022-L1V1）P130-Exhibit 46公式6，如果n=1，分母就為零了，所以不能用這個公式求standard deviation了？（2）為什么sample size是25？但是表格中只給出了1組數(shù)據(jù)？另一道題-----> http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=11082&QuesId=798924, 表格中只有5組數(shù)據(jù)，所以sample size(n) 也是5？這題的意思是，這25組數(shù)據(jù)的結(jié)果，都與表格中的那一行一模一樣？
這一題，2800的這個pv可不可以用montly去算，即n=5*12;_i/y=4%/12這樣的來用計(jì)算器計(jì)算呢？
老師，我想問一下，為什么按年算的時候，要把年利率折成EAR（有效年利率），但是按半年算的時候，直接用4%÷2，4%是銀行的報價利率，也是名義利率，那4%÷2不也是報價利率？為啥按年算就用有效利率，半年就用成名義利率了呢？為啥按半年算時，利率不用年有效利率÷2，即4.04%÷2=2.02%？謝謝
如果就是按年付息，就是用/I/Y=EAR嗎？
“The sum of the probabilities of events though E1 to E2”這句英文確實(shí)看不懂。能否解釋下though...to...這個短語在CFA考試中的意思？生活中沒見過
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