老師，這個(gè)題能不能詳細(xì)說明一下呢
請問投資者在手中沒有l(wèi)ong commodity position的時(shí)候，是否可以short 一個(gè)commodity forward并且是如何操作？以NDF net settlement 同樣形式么？
麻煩老師詳細(xì)講解一下。謝謝！
老師，用重復(fù)加交易的房產(chǎn)出售價(jià)格編制指數(shù)，我覺得會(huì)低估波動(dòng)率啊，因?yàn)楹軐ζ渌姆慨a(chǎn)售價(jià)可能很大波動(dòng)，但是這里沒有計(jì)算進(jìn)去，這不就是被低估了么
老師，木材不是大宗商品的一種么
老師，能不能講下這個(gè)題。還有就是這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里講的呀
這里的第三題我不是太明白，a和c都是表示投資大宗商品的好處?？墒莗ositive.correlation不是代表分散化效果差嗎，這樣不是加大風(fēng)險(xiǎn)嗎，怎么會(huì)起到抗通脹的作用啊
圖中黃色部分是什么原因，有什么意義？
圖中黃色這句話，意思是只有投資人拿回初始全部投資額GP才能再計(jì)算獎(jiǎng)金嗎？老師能否用數(shù)據(jù)講一下ClawbackProvision
“Special situations: focus on companies that are currently engaged in restructuring activities other than merger/acquisitions and bankruptcy”請問restructure和M&A的區(qū)別是什么
老師，這道題里不選C是因?yàn)樗荒芏ㄆ趲硎找妫€是因?yàn)樗腸orrelation不是histotical low? 似乎有些大宗商品也可以帶來定期收益？（母雞下蛋類）謝謝！
沒理解為何對于long方contango是負(fù)收益，對于short方是正收益？
A是什么呢？上課沒有講到，是不是不考呢？B的Va(R)是怎么評估衍生品的下行風(fēng)險(xiǎn)的，可以舉個(gè)例子嗎？
與high water mark比較的話，要先扣除掉management fee嗎？
老師，B里的drawdown是什么意思？謝謝！
程寶問答
金程問答