關(guān)于CDS的Price， 一個(gè)公司A的CDS spread 是5%，另一個(gè)公司B的CDS spread是1%, 久期都是1， 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)是2%, A的upfront premium 5-2=3, price 是100-3=97， B的upfront premium是1-2=-1, price是100-（-1）=101, 多交保費(fèi)的價(jià)格97，少交保費(fèi)的價(jià)格是101， 少交保費(fèi)的CDS price反而大于多交保費(fèi)的CDS price,這合理嗎？這怎么能合理的說服自己的大腦并記下來？
我覺得Q4有點(diǎn)模棱兩可，因?yàn)镃OGS不是應(yīng)該已經(jīng)把銷量算進(jìn)去了嗎
第六題A選項(xiàng)，通脹的計(jì)算為什么不直接用名義利率減去真實(shí)利率？
Q4中的difference1，P&C insurers’ policies are usually short term。一般不是都說財(cái)險(xiǎn)的期限難以估計(jì)嗎，應(yīng)該不會(huì)直接說期限短吧？
第二題，從NI出發(fā)，F(xiàn)CFE=120+82.5+1.8-165.3+12.5，為什么算出來的FCFE不對(duì)？
Q6，名義利率 = 實(shí)際利率 + 通貨膨脹率。不應(yīng)該是這個(gè)公式嗎，雖然兩個(gè)公式的結(jié)果幾乎一樣，但是我想確認(rèn)一下哪個(gè)比較優(yōu)先。
第一題，為什么不是B選項(xiàng)提到的higher discount rate？private公司的風(fēng)險(xiǎn)更高，投資者要求的回報(bào)率更高
第8題，為什么PV3不是用RI4除以r？為什么從第三年開始進(jìn)入永續(xù)增長，就可以說明RI3=RI4？
第一問和第二問有什么區(qū)別？如何辨別該用哪些數(shù)字計(jì)算？ 6260/20=313和它本身的earning313有關(guān)系嗎？
第一問，對(duì)于子公司Giselle來說，它的local/functional/reporting currency分別是什么？不應(yīng)該是$/$/euro嗎？最后那個(gè)reporting currency不是看母公司的貨幣形式嗎？ 還有，presentation currency不是reporting currency嗎？
Q1我要怎么判斷是從交割期貨FP_A轉(zhuǎn)成FP標(biāo)準(zhǔn)還是從FP標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)成FP_A？
1）這里的第三題：If Yorkland is deemed not to have significant influence over Kentview, the income recognized in pre-tax profit and loss will be closest to的問題的三種不同情境下的處理方法請(qǐng)總結(jié)一下。2）為什么沒有significant influence就一定不能選A，A的計(jì)算思路不也是沒有significant influence的一種嗎？
老師 第36題 我想問下 AI(T) 是否是 我突破 筆 指的地方。 AI(T) 指的是 FUTURE截至日 距離上一個(gè)付息日的時(shí)間。圖片所畫的地方對(duì)嗎
第二問，發(fā)行30債買證券，為什么Monetary Asset會(huì)增加30？ 是因?yàn)閙arket securities屬于monetary assets嗎？
關(guān)於第7題這樣想可以麼
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