麻煩詳細解釋一下期貨合約clean price和dirty price的區(qū)別，謝謝。
關(guān)于Q1，一級的時候計算WC，都是考慮存貨、A/R的變化，并沒有考慮CL的變化，這是比較片面的是嗎？當前的這個WC計算方法，是最準確的？
這里的coupon怎么是5呢？不應(yīng)該是3.5嗎？5是哪來的呢？
這里說的利率變小時怎么怎么樣，利率變大時怎么怎么樣，是這個意思嗎：藍色的虛線把兩邊隔開，虛線左邊的橫軸利率咱們默認從右邊往左邊看，虛線右邊的橫軸利率我們從左邊往右邊看。不然的話，橫軸按道理不是一整條線都是應(yīng)該從小往箭頭方向變大嗎？怎么可以有利率變小的時刻呢？
啥時候用expanded CAPM，啥時候用building up approach以及啥時候用pure play methods呢？
標黃部分均衡模型怎么會參數(shù)更少？這一整句statement能解釋一下么？
老師 current rate就是在rate at the end of the reporting period 而不是transaction 在做的時候的匯率對嗎
老師，這里第四小問，感覺解析和答案沒對上呀；option行權(quán) 到底是記financing 還是 operating？
老師，第二問，這里公式最后為啥乘以的是2年呀？我看原版書里應(yīng)該是乘以estimated years of service，也就是6年呀
Periodic pension cost 為什么不屬于operating cost? 它計入哪里？
這里的interest cost是不是類似債券發(fā)放coupon的cost的意思？
B選項的exceeded如果改成less than, 是一個正確選項嗎？B想表達的是什么意思&按照B的改過后的描述會產(chǎn)生什么影響？
疑問在Pari passu，其本質(zhì)應(yīng)該是A級債券違約了，那B級債券也可以求償。但反觀截圖（應(yīng)該是講義上關(guān)于Pari passu的描述），表達的是“B級違約，A級也視同違約”，前后邏輯為什么是相反的？
老師這個地方的joint F公式是不是寫錯了 上面分子應(yīng)該是△SSE/q，即（SSE有限制-SSE無限制）/q，而不是SSR
老師好，此題C選項的前半句對嗎？每個觀測要相互獨立？每個觀測項目獨立和殘差不相關(guān)是一個意思嗎？每個觀測獨立就能保證殘差不相關(guān)嗎？
程寶問答
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