我記得上課的時(shí)候講過，theta和call與put都是負(fù)相關(guān)關(guān)系啊
所以算AIT的時(shí)候需要復(fù)利。算FVC的時(shí)候單利？
PEG ratio是不是應(yīng)該等于200？
老師好，這里"(SSE有-SSE無)/q"的q是什么來著?
Q4，comparable company analysis provide an estimate of the fair stock price，這么描述是對(duì)的？那可比公司法提供了什么呢？（相同的描述邏輯下）
請(qǐng)問為什么久期需要假設(shè)利率曲線平行移動(dòng)？
第八題如果是bearish flattening怎么辦？
老師不是說原來每年是收2%的fixed rate，第二年開始變成收 1.3%的fixed rate。可是這個(gè)差值0.7%和V_swap有什么關(guān)系呢？
hedge ratio是用delta or 1/delta取決于手上有什么，那如果手上是stock，那就是1/delta？手上是option就是delta?
這里怎么判斷出forward rate 的幾個(gè)值是f1,1;f2,1;f3,1;f4,1?只看表格，只能看出到期時(shí)間為兩年的forward rate是1.677%，怎么知道這是一個(gè)從第一年年末開始，第二年到期的一個(gè)forward rate?
Q4的discount rate為什麼不直接用3.35%就好了呢?
一個(gè)加上一個(gè)比原來更小的 數(shù)（也就是Vput降低是-），一個(gè)減去一個(gè)更大的數(shù)（Vcall上升），為什么說Δcallable一定小于Δputable呢？
請(qǐng)問一下，如何理解FRA在t=1時(shí)刻是收到本金，在t=4時(shí)刻是支出本金？具體業(yè)務(wù)邏輯是怎樣的？
Swap的long方永遠(yuǎn)是支固收浮嗎？為什么？
Q2，為什么不用無套利模型求call option的value了呢？
程寶問答
金程問答