在roll當(dāng)天是否spot return和roll return相互抵消了呢？
為什么賺的錢就是4W呢？
麻煩詳細(xì)解釋一下C選項(xiàng)
這三個(gè)理論在課件哪里講到過？
這題目為啥不選擇B？ 還有套利的話，我記得之前老師說過，是不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，無本萬利的手段，按照這個(gè)邏輯，C怎么理解？
不太理解遠(yuǎn)期貼水的情況下可以盈利
日歷價(jià)差是哪個(gè)減哪個(gè)啊？
什么是systematic futures？
第5課講得這些策略，如果提到會(huì)產(chǎn)生alpha，這里的alpha如何理解？是跟什么比較產(chǎn)生的超額收益？
managed futures and global macro managers開頭的那段話什么意思？
這里說的managed futures策略就是CTA策略嗎？
不是說轉(zhuǎn)債的delta和股票的delta一正一負(fù)抵消了嗎？可以賺錢的部分來自gamma trading。為什么講義里說：extract gain from delta hedging？
insurance like plus a short put option如何理解？為什么是short put？
為什么要買out of money的option？
short interest ratio 和 cost to borrow的區(qū)別是什么？
程寶問答
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