百題140頁，沒懂
這里的retchet條款是什么意思？
不是CIRP長短期都成立 所以沒有套利機(jī)會(huì) 而UCIRP短期不成立所以有套利機(jī)會(huì)？ 為什么這里寫的是CIRP arbitrage UCIRP no arbitrage？
答案是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是用38.8計(jì)算，哪里來的39
老師好， 在pension assumption里面 為什么 expected return 上升 pension會(huì)下降？
ppt是不是錯(cuò)了，我按照老師講的計(jì)算出來的最大損失和盈虧平衡是紅色這個(gè)啊
r30第41題的計(jì)算中r=0.08怎么來的呢
為什么model price（用historical volatility)就說明implied volatility 比historical volatility ??？
r30第31題，股利增長率不應(yīng)該等于capital gain嗎？
如何理解在bear spread 中，對(duì)call而言，short Xl 賺取premium，long XH 降低風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)樵谛苁校僭O(shè)股票價(jià)格會(huì)下跌，當(dāng)short 了一份X低的call，即到期要按X賣出股票，賣出之后可能股票會(huì)上漲，導(dǎo)致可能損失無限；此時(shí)用long call在相對(duì)高的價(jià)格買入股票，減少因股票價(jià)格上升帶來的損失。這樣理解正確么？
分紅增加的話，應(yīng)該會(huì)對(duì)價(jià)格下降啊，為什么是上漲
老師，請(qǐng)問pension expense和PBO有必然聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問圖中第四問已知PB情況下為什么用MV-BV去計(jì)算RI的terminal value?
老師您好，想問下這道題詳細(xì)解題步驟，謝謝
請(qǐng)問老師 我按照上面數(shù)據(jù)用計(jì)算機(jī)按出的NPV EAA都是正數(shù) 這個(gè)解析上是負(fù)數(shù) 哪里錯(cuò)了么
程寶問答
金程問答