請問Tbond報價形式的問題 舉例98-18 考試一般會怎么對對Tbond.報價啊？ 我看到這個舉例，最后轉(zhuǎn)化成了95+18/32=95.5625 不懂事什么意思
百題103頁fixed income case 2 第四題 老師您好！第四題的price of third bond equals to 100%我明白，但是OAS of callable bond is positive 我還不是很明白。 OAS對不含權(quán)債券來說是Z- spread ，即公司債的spot rate - 國債的spot rate. 也就是說不含權(quán)債券的OAS肯定positive，含put的債券的OAS比不含權(quán)債券的OAS要更positive一點（我的理解是含put的債券的OAS要在不含權(quán)債券的OAS的基礎(chǔ)上再加return of put）那么call bond的OAS是不是positive的就不好說了（我的理解是含call bond的OAS要在不含權(quán)債券的OAS的基礎(chǔ)上再減去return of call）是否positive要看不含權(quán)債券的z - spread和return of call誰大一些，然后吧…我比不出來老師（尷尬臉）請問老師我的理解哪里有偏差？
老師您好，請問theta跟call和put value是否是正相關(guān)？除了european put是例外
原版書課后題:working capital＝current asset -cash-(current liability-debt) 我看此題答案 working capital里沒有 note payable 為什么呢
原版書課后題: 老師請問為什么其它兩個report 不對呢？
百題p120頁，第三小題，沒懂。。。求解答。
這兩個題提到了兩個概念，return on invested capital 和return on capital employed 想問下這兩個概念的區(qū)別
經(jīng)濟學(xué)百題 Case1 Q1 mid-market 的 spot exchange rate 為什么直接用canada的spot exchange rate? canada的spot exchange rage 1.2138-1.2259是什么意思？
百題p107，為什么yield volatility減小會導(dǎo)致債券價格上升？
為什么比較temporal method和current method時，gross profit margin 是一高一低，但net profit margin是不能確定？謝謝??
固收百題p104頁，Q5，為什么coupon是3？bond price不是99.77嗎？ 關(guān)于Q6,題目里面貌似沒寫第四年就可以被贖回？所以默認(rèn)第一次才有可能大于100是嗎？不是很懂。。。
固收百題，p98，99頁的第3小題，這兩個statement是哪個知識點??？沒有g(shù)et到。。。 關(guān)于第4小題，為什么當(dāng)bond C的maturity跟bond B一樣的時候，價格就一樣？bondB是putable bond，但是bondC沒有寫是什么類型的bond，這些因素都不用考慮嗎
老師好，財務(wù)的第一個case的第一小題，為什么trading security 的unrealised gain/loss不進OCI？而AFS的要進？
老師你好，百題corporate finance中case 4中第五題要算的是non-operating cash flow，可是你課上講的方法是算TNOCF的，這個不還是在算operating cash flow的終值嗎？不太理解為什么把這個tnocf叫作non-operating cash flow，請解釋一下。謝謝
老師你好，我認(rèn)為economics case四的第五題有誤，答案的意思是GBP升值，USD比值。 該題目USD/GBP從spot到forward，exchange rate從2.0085至2.00936，我認(rèn)為應(yīng)該是USD升值而GBP貶值，因為這意味著1單位的USD能購買更多的GBP。這也與單老師在經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)班講的相符。另外還找了一些相關(guān)的內(nèi)容來證實。 圖一中從Google搜索的比率，1單位美元=0.75GBP，就是USD/GBP的含義。 圖二中為GBP/USD,1單位的GBP購買力一直在下降與英國脫歐后的形勢符合 若按照該題目的解釋與做法，這兩張圖的代表內(nèi)容都是反的，希望老師能夠解釋一下？
程寶問答
金程問答