金程問(wèn)答
利潤(rùn)表里的pension cost 包括了current service cost之類的cost，但為什么把其實(shí)是收益的expected return也算成cost呢？
這里的TPPC計(jì)算公式不應(yīng)該是期末funded stats減期初么？
為什么內(nèi)在價(jià)格0.1小于市場(chǎng)價(jià)格0.125的時(shí)候要要買入？
老師 請(qǐng)問(wèn)這里對(duì)P公司R/E的42700是如何計(jì)算的 如果是通過(guò)R/E的話為什么不是R/E末=R/E初+NI（10700）-Div (1000×20%) 還是說(shuō)因?yàn)镈iv在investment科目被考慮過(guò)了 此處不用再考慮？
Spin-off和split-off 的區(qū)別在哪？
這個(gè)方法不是適用于100%equity融資的時(shí)候用嗎？現(xiàn)在有debt了，這個(gè)公式還適用嗎？
老師您好 這是原版書課后題READING 36的Q11 請(qǐng)問(wèn)value add為什么是錯(cuò)的？T=0時(shí)，2份A等于1份B，T=1時(shí)，出現(xiàn)價(jià)差，怎么不能套利呢？ Based on Exhibit 1, Alvarez finds that an arbitrage opportunity is: A.not available. B.available based on the dominance principle. C.available based on the value additivity principle.
老師你好，關(guān)于international fischer relation的一個(gè)公式，講義是這么寫的： 1+r(nominal) = (1+r(real))(1+inflation rate(expected)), 但是百題上case 2一個(gè)公式直接使用R(nominal) = R(Real) + Inlfation rate(expected) 來(lái)計(jì)算， 這兩種方法計(jì)算的結(jié)果還是有一定差異的。 考試應(yīng)該用哪個(gè)呢 ？
課后題290頁(yè)組合管理 老師您好，請(qǐng)問(wèn)11題的B選項(xiàng)，解析中說(shuō)a closet index will have a Sharpe ratio very close to the benchmark. 組合的SR方=benchmark SR方 + IR方，那么IR要小不是對(duì)的嗎？
課后練習(xí)題4.2.2的第3小題（教材上是第十題，163頁(yè)）。為什么教材上的binomial tree比上課的要多出一個(gè)時(shí)間點(diǎn)？在教材上的time 3 那些利率是從哪里來(lái)的？請(qǐng)問(wèn)在binomial tree算債券價(jià)格的時(shí)候，coupon應(yīng)該在折現(xiàn)之前還是之后加？
老師您好，根據(jù)書上公式 RI t = NI t - re * B t-1 ，這個(gè)只適用于t>=1吧？如果用這個(gè)公式算RI0，那不就需要用到B-1了么
請(qǐng)問(wèn)stock option和stock grant的區(qū)別是什么？
HTM賬面價(jià)值不會(huì)發(fā)生變化 那它是不是沒(méi)有unrealized G/L？
在current rate method 下計(jì)算FX G/L的最后一步是OCI末-OCT初嗎
actuarial gain和loss是一個(gè)net值么？什么情況下會(huì)同時(shí)出現(xiàn)gain和loss兩個(gè)數(shù)字在B/S表中
程寶問(wèn)答
