金程問(wèn)答
這段實(shí)在聽(tīng)不明白，和那個(gè)主題有什么關(guān)系啊
47分39秒 舉的例子 意大利和的long /short 是不是寫(xiě)反了
老師您好，在該章節(jié)課后習(xí)題P245第11題中我不是很明白為什么firm2不符合要求，解答說(shuō)是stock offer不能反映risk and growth in the immediate future…我不是很理解，請(qǐng)老師幫忙解答。
reading49 中的第9題怎么選？
老師您好，圖中例題在算cash flow 時(shí)為什么直接用EBIT（1-t）不需要減去interest支出呢？
reading39課后題的第2題中 題干中問(wèn)的credit curve 是指的哪兩個(gè)變量的圖形？
reading 38課后題中20題 還是沒(méi)聽(tīng)懂 interest payment being missed 就會(huì)造成有損失啊
reading 38的課后題第16題，從對(duì)應(yīng)的文章內(nèi)容可以看出credit spread 是變大了，但是cread spread 怎么跟expected percentage loss 的值比較大小？
R48-Q17 請(qǐng)問(wèn)比較IR 時(shí)取絕對(duì)值嗎？
R48-Q16 Factor surprise=actual - expected 但為什么Factor Sensitivity=Portfolio2 -benchmark R48-Q14的計(jì)算就是直接用Factor Sensitivity*Factor surprise，F(xiàn)actor Sensitivity不用再取difference。
老師您好！債券的課后題，4.1.6 case5的第42題，該題涉及的片段在150頁(yè)，對(duì)country B的預(yù)期是有一個(gè)reversal.但是最后一句是future spot rates will be higher than current forward rates for all maturities.所以，到底B的利率曲線未來(lái)是上還是下，這段到底該咋翻譯咋理解？
老師您好，衍生品5.1.1，case1的第一題，表一中有關(guān)于futures contract有2個(gè)accrued interest:Accrued interest over life of futures contract 0, Accrued interest at futures contract expiration 0.2, 這兩個(gè)AI有什么不同？第二個(gè)AI我理解，可是第一個(gè)AI，我自己的翻譯是整個(gè)future存續(xù)期間的AI，感覺(jué)意思跟第二個(gè)AI的意思一樣，但是數(shù)值卻不同。請(qǐng)老師解答。
reading 36中的課后題第二題 計(jì)算過(guò)程中需要用到第二年的spot rate 怎么由題干中的YTM求出第二年對(duì)應(yīng)的spot rate?
固定收益reading 35 章節(jié)中第39題 4年期的債券在第二年賣掉的價(jià)格計(jì)算不應(yīng)該是第四年的本金折現(xiàn)回第二年末嗎？并且用的折現(xiàn)率是從第四年到第二年的FRA，這樣理解不對(duì)嗎？
衍生品課后題最后一個(gè)case 里的第二題的題目中 strategy 2 to be least profitable 是指的至少處于盈利狀態(tài)還是開(kāi)始虧損的意思？
程寶問(wèn)答
