為什么VaR 1%比5%更加risker? 老師你沒說清楚 求解釋
請老師解釋下這句話。謝謝！
老師，請問為什么采用權(quán)益法的時候額，權(quán)益不會變呢？ 當(dāng)associate公司有凈利潤的時候，不是會按比例映射到invester的留存收益中，從而進(jìn)一步影響到投資公司的權(quán)益equity的嗎？
請老師解釋一下。圓圈中的問題。 書上寫的理由是因為在資產(chǎn)負(fù)債表中，這個是采用。養(yǎng)老金資產(chǎn)的公允價值來計量的，老師上課也說，是采用的是實際收益與這個預(yù)期收益沒有關(guān)系，但是我還有一個疑問就是說，因為它不影響資產(chǎn)負(fù)債表。。。 上面說的理由是針對養(yǎng)老金資產(chǎn)的，那么在養(yǎng)老金負(fù)債，預(yù)期收益增加，首先導(dǎo)致養(yǎng)老金，費(fèi)用的下降…進(jìn)一步的，然后導(dǎo)致廣義的精算假設(shè)利得又會減少一點，所以實際上是這么相互抵消，所以才最終不變的養(yǎng)老金負(fù)債不變的嗎？
請老師解釋下第二問要求的是基于哪個時間點上的數(shù)字？也就是說這個obligation是指什么時間點的？
老師，基本面模型里F和b搞暈…標(biāo)準(zhǔn)化求的是b，那F怎么求?。坷蠋熤v的是F表示與行業(yè)均值的偏離程度，是個標(biāo)準(zhǔn)差的概念。如果求F，怎么求？求標(biāo)準(zhǔn)差就可以？然后b的話要標(biāo)準(zhǔn)化。這樣？ 宏觀經(jīng)濟(jì)模型的話F是實際值減去期望值的差值，b是補(bǔ)償，是回歸得出（同capm模型），對吧？ 這兩個模型F和b的意義完全不同是吧。
請老師解釋一下，這個tbondfutures是怎么樣可以防止long方逼空的。謝謝。
請老師解釋一下，這段話， 就是說為什么ABS，是沒有違約概率的？
請老師解釋一下，這里的這個風(fēng)險中性，我看了很多遍教材和講義，始終就是不明白這個風(fēng)險中性在這里到底指什么意思？謝謝老師
老師您好，請問在這個結(jié)構(gòu)化模型的假設(shè)中，負(fù)債為什么一定要是零息債？？謝謝
這個例題里的risk free rate是一個月的，在計算FP的時候是不是應(yīng)該(108+0.083)*(1+0.1%)-0-0.25
麻煩老師解釋下。這個ceiling是什么意思？
這個的定義和假設(shè)也麻煩老師解釋一下，如果方便的話也畫一下草圖吧，謝謝。
老師您好，請您解釋一下兩個方框中的內(nèi)容，分別是定義和假設(shè)，我都不太看的明白是什么意思？ 方便的話您可以畫一下草圖嗎？ 謝謝。
unfunded 在此是什么意思？謝謝
程寶問答
金程問答