請問老師二級Equity里的H model計算時為什么小三角形的計算要乘以D/r-g？
請老師解釋下方框，為什么是杠桿效應(yīng)？ 謝謝！
請老師解釋下方框中的話，為什么？ 謝謝！
請老師解釋一下方框中的那句話，謝謝。
老師您好 如果手上是美元 標(biāo)價形式是 RMB/$ 請問是看 bid 還是 offer 這種看BID-ASK有什么技巧嗎
老師您好，這張圖片是原版書教材上reading 40的課后練習(xí)第一題， 請問題目中說的based on exhibit2是不是寫錯了？應(yīng)該是第一個exhibit才對吧？ 謝謝
老師您好，請問這道題目左邊列的已知條件中，最后一句話說的是在合約的整個生命周期內(nèi)應(yīng)計利息為零，這句話為什么指的是就是FVC＝0呢? 應(yīng)該描述成在整個合約的生命周期內(nèi)沒有coupon發(fā)生為零才對呀? 謝謝。
老師您好，請問題目中已知條件說無風(fēng)險利率，這個0.1%已經(jīng)是一個月為單位的了，就不是年化的。 然后，但是為什么在第二張圖片中的解答那個地方1+0點001，完了還要十二分之一次方呢。？ 謝謝！
請老師解釋一下方框中的。 我覺得方框中所寫的結(jié)果，指的是一個在結(jié)算時候的FV，但是這里要求的是在任意時刻t的價值PVt. 為什么不折現(xiàn)呢？謝謝。
這道題請問我的解答是在第二張圖中，為什么我這么解不對呢？我是按照網(wǎng)課上紀(jì)老師所說的思路來做的呀。謝謝！
reading10的第二道題，老師，這個我的思路是算兩個t值然后跟1.96比較。t值不是我這樣算嗎？答案給的公式我咋沒見過…
請老師解釋下naked cds. 謝謝！
請老師解釋一下方框中的文字，謝謝
請老師解釋一下，這些表格中的數(shù)字都是怎么計算出來的？ 關(guān)鍵利率久期。
老師您好, 請教個問題, 在論證callable bond的OAS隨著利率波動增大而降低的過程中, 一個假設(shè)是ZS不變. 而ZS不變的假設(shè), 是因為我們假設(shè)market price不變. 我想請問, 為什么可以這么假設(shè)? 也即: 利率波動為什么不會導(dǎo)致市場價格不變呢? 謝謝！
程寶問答
金程問答